IMPLEMENTASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) PADA DATA BI RATE, INFLASI, DAN JAKARTA INTERBANK SPOT DOLLAR RATE (JISDOR)

YUNIAR, 2217031049 (2026) IMPLEMENTASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) PADA DATA BI RATE, INFLASI, DAN JAKARTA INTERBANK SPOT DOLLAR RATE (JISDOR). MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (232kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara BI rate, Inflasi, dan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM). Data yang digunakan merupakan data time serires periode Mei 2013 – Juni 2024 yang dieproleh dari Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan meliputi uji stasioneritas dengan Augmented Dickey-Fuller (ADF), penentuan lag optimum, uji stabilitas, uji kointegrasi Johansen, estimasi model VECM dengan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE), uji kausalitas Granger, serta analisis Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak stasioner pada tingkat level, namun menjadi stasioner pada differencing pertama. Penentuan lag optimum menunjukkan lag optimal pada lag ke-2. Hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya satu kointegrasi yang menandakan adanya keseimbangan jangka panjang antar variabel, sehingga model yang digunakan adalah VECM(1). Estimasi model menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Hasil analisis IRF menunjukkan bahwa respon masing-masing variabel terhadap shock bersifat sementara dan cenderung menurun hingga kembali menuju titik keseimbangan dalam beberapa periode. Sementara itu, hasil Variance Decomposition menunjukkan pada periode awal variasi masing-masing variabel lebih dominan dijelaskan oleh variabel itu sendiri, namun dalam jangka panjang kontribusi variabel lain mulai meningkat. Kata kunci: VECM, BI rate, Inflasi, JISDOR, time series, kointegrasi, IRF, Variance Decomposition

Item Type:	Other
Subjects:	?? 500 ?? ?? 510 ??
Divisions:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	2605189159 Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2026 00:58
Last Modified:	19 Jun 2026 00:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100531

Actions (login required)

View Item