Ari Irawan, 1321011037 (2015) ANALISIS PERBANDINGAN TRADING COST, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Pada Perusahaan Go Public Yang Melakukan Stock Split Periode Tahun 2010 – 2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (17Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (132Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENYETUJUI.pdf Download (158Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SURAT PERNYATAAN.pdf Download (135Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (52Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (39Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (109Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (26Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemecahan saham adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten untuk menyusun kembali harga saham agar berada pada kisaran yang lebih likuid serti memberikan sinyal positif kepada investor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya perdagangan, aktivitas volume perdagangan dan pendapatan abnormal sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemecahan saham, jadi investor dapat menggunakan peristiwa ini untuk meningkatkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan event study, yaitu pengamatan terhadap rata-rata biaya perdagangan(bid-ask spread), aktivitas volume perdagangan, dan pendapatan abnormal selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari finance.yahoo.com dan www.sahamok.com 2010 sampai 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tanggal pengumuman pemecahan saham yang digunakan sebagai event date (0), harga saham penutupan harian emiten yang melakukan pemecahan saham dalam periode pengamatan, IHSG harian, jumlah saham yang diperdagangkan secara harian, jumlah saham yang beredar atau listed share. Sampel yang digunakan berjumlah 30 yang adalah saham dari emiten yang melakukan pemecahan saham selama tahun 2010 – 2013 dan terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari biaya perdagangan(bid-ask spread), aktivitas volume perdagangan saham, dan pendapatan abnormal dari peristiwa sebelum dan sesudah. Hasil penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pemecahan saham mendukung hipotesis efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Kata kunci : pemecahan saham, bid-ask spread, volume perdagangan saham, event study. Abstrak Bahasa Inggris Stock split is one kind of corporate action implemented by companies in order to rearrange stock price to be a more liquid range and provide more positive signal to investor. The purpose of this research is to analyze the differences of trading cost(bid-ask spread), trading volume activity, and excess return before and after stock split announcement event, so that investors could use this event to gain benefit. This research uses event study method to observe average trading cost(bid-ask spread), trading volume activity, and excess return within five days before and after event date. This research uses secondary data that collected from finance.yahoo.com and www.sahamok.com 2010 up to 2013. The data used in research were taken from : announcement date of stock split applied as event date ( t 0 ), daily closing price, index daily closing of the companies applying stock split within observation period ( IHSG ), the amount of daily traded share and the amount of listed share. There are 30 for this research. They are stocks of the companies which implemented stock split policy within 2010 up to 2013 and which have been listed in BEI. Results of the study show that there are no significant differences of trading cost, trading volume activity, and excess return from pre and post event. The results also give empirical evidence that stock split event support the semi-strong form of market efficient hypothesis (EMH). Keyword : stock split, bid—ask spread, stock price, trading volume activity, excess return, event study.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HB Economic Theory |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen S2 |
| Pengguna Deposit: | 4884027 . Digilib |
| Date Deposited: | 03 Nov 2015 02:04 |
| Terakhir diubah: | 03 Nov 2015 02:04 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/14159 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
