0511021089, Ariza Vanesha Analisis kurs valas dengan pendekatan Box-Jenkins(Arima), the Exponential Smoothing, The winters, The Add-Winters dan the Stepar Method (Studi kasus Rp/S$, periode 2003.01-2008.12). Digital Library.
|
File PDF
0511021089- abstrak.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0511021089-abstract.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0511021089-kesimpulan.pdf Download (133Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0511021089-pendahuluan.pdf Download (368Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Globalisasi yang makin meluas disegala sektor mendorong laju perkembangan yang semakin tinggi. Laju di sektor ekonomi yang semakin berkembang terutama dibidang perdagangan antar negara tidak dapat dibendung lagi, hal ini terlihat dari perdagangan bebas yang telah di jalankan di tahun 2010. Persaingan yang begitu ketat di bidang perdagangan menjadi seleksi ekonomi antar negara yang bersaing di pasar global. Kurs yang memegang peranan penting dalam globalisasi ekonomi ini menjadi sorotan penulis untuk melihat variabel ekonomi apakah yang memiliki keterkaitan erat dengan kurs yang begitu rentan terpengaruh oleh variabel ekonomi maupun variabel non ekonomi dan meramalkan nilai kurs yang begitu berfluktuatif beberapa periode kedepan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh selisih M2, selisih GDP, selisish tingkat suku bunga, selisih inflasi dan selisih neraca pembayaran antara Indonesia dan Singapura terhadap kurs Rp/S$. Model ekonomi dan model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Frenkel-Bilson, model Hooper-Morton dan model Dornbusch-Frenkel. Data yang digunakan ialah data yang diolah dalam bentuk data bulanan dengan menggunakan prosedur expand periode 2003.01-2008.12. Dalam penelitian ini semua data diuji dengan uji unit root dan uji asumsi klasik. Model estimasi dengan menggunakan OLS (Ordinary least Square). Metode peramalan dengan menggunakan Box-Jenkins(Arima), the Exponential Smoothing, The winters, The Add-Winters dan the Stepar Method. Hasil analisis menunjukan adanya hubungan antar peubah terikat kurs Rp/S$ dengan peubah bebas baik positif maupun negatif. Sedangkan secara parsial hanya selisih GDP dan Selisih tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap kurs Rp/S$. Berdasarkan hasil peramalan dengan kelima metode didapatkan bahwa peramalan dengan The Stepar Method yang paling sesuai untuk meramalkan kurs Rp/S$ periode 2003.01-2008.12 dengan nilai simpangan terkecil dibandingkan ke empat metode peramalan lainya. JEL; F31, F41 E51, E40, E59 Kata Kunci : Ekonomi internasional, makroekonomi perekonomian terbuka, JUB, tingkat suku bunga, inflasi.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 08 Dec 2015 08:57 |
| Terakhir diubah: | 08 Dec 2015 08:57 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/15366 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
