0611021095, Suharti P Simarmata IDENTIFIKASI EFEK AKHIR PEKAN (DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA RETURN INDEKS KOMPAS-100 DI BEI PERIODE 2007.09-2009.12. Digital Library.
|
File PDF
0611021095-abstract.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0611021095-abstrak.pdf Download (72Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0611021095-kesimpulan.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0611021095-pendahuluan.pdf Download (312Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pasar efisien bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia dengan fokus penelitian efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Dalam penelitian ini, hipotesa yang diuji adalah diduga terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100 dan diduga tidak terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100. Penelitian ini menggunakan model TARCH-M (p,q) sebagai model yang dapat menjelaskan adanya efek akhir pekan pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Hasil penelitian menunjukkan ada efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 selama periode 2007.09 – 2009.12, seperti yang ditunjukkan oleh return pada hari senin lebih rendah dan signifikan secara statistik dibandingkan dengan empat hari perdagangan lainnya; dan return tertinggi diperoleh pada hari kamis. Kata kunci : Efek Akhir Pekan (Day of The Week Effect), Hipotesa Pasar Efisien, TARCH-M. JEL Clasification : A11, C01, G14
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 14 Dec 2015 01:46 |
| Terakhir diubah: | 14 Dec 2015 01:46 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/15606 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
