0611021095, Suharti P Simarmata IDENTIFIKASI EFEK AKHIR PEKAN (DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA RETURN INDEKS KOMPAS-100 DI BEI PERIODE 2007.09-2009.12. Digital Library.
|
Text
0611021095-abstract.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
0611021095-abstrak.pdf Download (74kB) | Preview |
|
|
Text
0611021095-kesimpulan.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
0611021095-pendahuluan.pdf Download (320kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pasar efisien bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia dengan fokus penelitian efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Dalam penelitian ini, hipotesa yang diuji adalah diduga terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100 dan diduga tidak terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100. Penelitian ini menggunakan model TARCH-M (p,q) sebagai model yang dapat menjelaskan adanya efek akhir pekan pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Hasil penelitian menunjukkan ada efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 selama periode 2007.09 – 2009.12, seperti yang ditunjukkan oleh return pada hari senin lebih rendah dan signifikan secara statistik dibandingkan dengan empat hari perdagangan lainnya; dan return tertinggi diperoleh pada hari kamis. Kata kunci : Efek Akhir Pekan (Day of The Week Effect), Hipotesa Pasar Efisien, TARCH-M. JEL Clasification : A11, C01, G14
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Depositing User: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 14 Dec 2015 01:46 |
| Last Modified: | 14 Dec 2015 01:46 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/15606 |
Actions (login required)
 |
View Item |