PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH ATAS DOLAR AMERIKA TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA ( PERIODE SEBELUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA SESUDAH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 )

0341011155, Budi Anto PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH ATAS DOLAR AMERIKA TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA ( PERIODE SEBELUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA SESUDAH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 ). Digital Library.

[img]
Preview
Text
0341011155-abstrak.pdf

Download (80Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0341011155-kesimpulan.pdf

Download (86Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0341011155-pendahuluan.pdf

Download (213Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator yang sangat penting bagi para investor yang akan melakukan investasi. Informasi penting yang dibutuhkan para investor meliputi faktor – faktor yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham yang akan dibeli. Perubahan indeks saham di BEI dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor makro ekonomi dalam negeri seperti inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar (kurs valas), dan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Berdasarkan uraian tersebut maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sebelum dan sesudah pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 dengan tingkat return saham LQ-45 sebelum dan sesudah pemilihan presiden dan wakil presiden 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui pengaruh nilai tukar Rupiah atas Dolar Amerika terhadap return saham LQ-45 sebelum dan sesudah pemilihan presiden dan wakil presiden 2009. Memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen, investor, dan pemegang saham dalam bertransaksi saham di bursa efek. Sampel penelitian adalah 29 saham LQ-45 yang dipilih atas dasar seleksi berdasarkan konsistensinya untuk selalu masuk dalam golongan LQ-45 sebagai saham yang memiliki volume transaksi paling besar dan paling sering diperjualbelikan dalam bursa selama periode Agustus 2006-Juli 2009 di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan verifikatif dengan menggunakan model APT (Arbitrage Pricing Theory) dan Analisis Regresi Linear Sederhana Dengan Asumsi Klasik. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah atas Dolar Amerika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham baik pada periode sebelum Pilpres 2009 maupun sesudah Pilpres 2009. Hal ini terjadi karena banyak sentimen diluar variabel yang diteliti dimana banyak variabel – variabel lain yang mempengaruhi return saham baik yang bersifat Monetary maupun non-monetary. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi investor dalam melakukan investasi saham dimana para investor harus mengetahui besaran maupun pola pengaruh dari perubahan variabel – variabel makroekonomi secara keseluruhan terhadap variasi naik turunnya tingkat pengembalian investasi saham. Hal ini karena variabel nilai tukar dalam penelitian ini merupakan informasi suplemen dari beberapa variabel makro yang harus diteliti dalam pengambilan keputusan investasi.

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Depositing User: UPT . TIK4
Date Deposited: 29 Dec 2015 03:41
Last Modified: 29 Dec 2015 03:41
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16249

Actions (login required)

View Item View Item