Analisis Fisher Effect di Indonesia (Periode 2001.01-2009.12)

0611021100, Trisna Fujiastuti Analisis Fisher Effect di Indonesia (Periode 2001.01-2009.12). Digital Library.

Preview	File PDF 0611021100-abstract.pdf Download (57Kb) | Preview
Preview	File PDF 0611021100-pendahuluan.pdf Download (235Kb) | Preview
Preview	File PDF 0611021100-abstrak.pdf Download (6Kb) | Preview
Preview	File PDF 0611021100-kesimpulan.pdf Download (10Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk menguji Fisher Effect atau hubungan antara ekspektasi inflasi dan suku bunga nominal di Indonesia. Hipotesis Fisher Effect menunjukkan bahwa suku bunga nominal berubah satu-untuk-satu terhadap perubahan ekpektasi inflasi. Penelitian ini menggunakan suku bunga SBI sebagai proksi suku bunga nominal. Ekspektasi inflasi didapat dengan menggunakan Adative Expectation. Data yang digunakan dibagi menjadi dua periode waktu, yakni periode sebelum penerapan Inflation Targeting Framewok (ITF) (2001.01-2005.06) dan pada periode penerapan Inflation Targeting Framewok ( ITF) (2005.07-2009.12). Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat bukti kuat dari Fisher Effect dalam jangka pendek pada kedua periode. Sedangkan, dalam jangka panjang bukti dari hipotesis Fisher Effect hanya terlihat pada periode sebelum penerapan ITF. JEL: E31, E58 Key words : Fisher Effect, Inflation Targetting Framework (ITF)

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	29 Dec 2015 03:39
Terakhir diubah:	29 Dec 2015 03:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16325

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir