0511021089, Ariza Vanesha (2010) Analisis kurs valas dengan pendekatan Box-Jenkins(Arima), the Exponential Smoothing, The winters, The Add-Winters dan the Stepar Method (Studi kasus Rp/S$, periode 2003.01-2008.12). Digit6al Library.
|
File PDF
pembahasan abis kompre.pdf Download (445Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI baru.pdf Download (158Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK nesha new.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
bab 1-3 print.pdf Download (676Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT english pdf.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK nesha new pdf.pdf Download (8Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Globalisasi yang makin meluas disegala sektor mendorong laju perkembangan yang semakin tinggi. Laju di sektor ekonomi yang semakin berkembang terutama dibidang perdagangan antar negara tidak dapat dibendung lagi, hal ini terlihat dari perdagangan bebas yang telah di jalankan di tahun 2010. Persaingan yang begitu ketat di bidang perdagangan menjadi seleksi ekonomi antar negara yang bersaing di pasar global. Kurs yang memegang peranan penting dalam globalisasi ekonomi ini menjadi sorotan penulis untuk melihat variabel ekonomi apakah yang memiliki keterkaitan erat dengan kurs yang begitu rentan terpengaruh oleh variabel ekonomi maupun variabel non ekonomi dan meramalkan nilai kurs yang begitu berfluktuatif beberapa periode kedepan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh selisih M2, selisih GDP, selisish tingkat suku bunga, selisih inflasi dan selisih neraca pembayaran antara Indonesia dan Singapura terhadap kurs Rp/S$. Model ekonomi dan model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Frenkel-Bilson, model Hooper-Morton dan model Dornbusch-Frenkel. Data yang digunakan ialah data yang diolah dalam bentuk data bulanan dengan menggunakan prosedur expand periode 2003.01-2008.12. Dalam penelitian ini semua data diuji dengan uji unit root dan uji asumsi klasik. Model estimasi dengan menggunakan OLS (Ordinary least Square). Metode peramalan dengan menggunakan Box-Jenkins(Arima), the Exponential Smoothing, The winters, The Add-Winters dan the Stepar Method. Hasil analisis menunjukan adanya hubungan antar peubah terikat kurs Rp/S$ dengan peubah bebas baik positif maupun negatif. Sedangkan secara parsial hanya selisih GDP dan Selisih tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap kurs Rp/S$. Berdasarkan hasil peramalan dengan kelima metode didapatkan bahwa peramalan dengan The Stepar Method yang paling sesuai untuk meramalkan kurs Rp/S$ periode 2003.01-2008.12 dengan nilai simpangan terkecil dibandingkan ke empat metode peramalan lainya. Abstrak Globalization is increasingly widespread in all sectors pushing higher and higher rate of growth. The rate at which growing economic sector, especially in the field of trade between countries can not be dammed again, this is seen from free trade that has been on the run in 2010. Competition is so tight in the field of trade to economic selection between countries that compete in global markets. The exchange rates have an important role in economic globalization is a highlight authors to see whether economic variables that have a close relationship with the exchange rate so vulnerable affected by economic variables as well as non-economic variables and predicting exchange rates so volatile a few periods ahead. The purpose of this study is to determine how the influence of the difference of M2, the difference in GDP, difference interest rates, foreign inflation and balance of payments is the difference between Indonesia and Singapore to exchange Rp/S $. Economic models and econometric models used in this study is the model of Frenkel-Bilson, HooperMorton model and the Dornbusch-Frenkel model. The data used is data processed in the form of monthly data by using the procedure expand the period 2003.01-2008.12.. In this study, all data were tested with the unit root test and classical assumption. Models estimated using OLS (Ordinary Least Square). The method of forecasting using BoxJenkins (Arima), the Exponential Smoothing, The Winters, The Add-Winters and the Stepar Method. The analysis shows the correlation between dependent variable exchange rate of Rp/S$ with predictor variables, both positive and negative. While partially only difference between GDP and the difference in interest rates that influence the exchange rate Rp/S$. Based on the results of the prediction by the five methods showed that the prediction using the Stepar most appropriate method to forecast the exchange rate of Rp/S$ 2003.01-2008.12 period with the smallest deviation value compared to four other forecasting methods.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan |
| Pengguna Deposit: | tik 16 . Digilib |
| Date Deposited: | 25 Jan 2016 05:04 |
| Terakhir diubah: | 25 Jan 2016 05:04 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19609 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
