IDENTIFIKASI EFEK AKHIR PEKAN (DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA RETURN INDEKS KOMPAS-100 DI BEI PERIODE 2007.09-2009.12

0611021095, Suharti P Simarmata (2010) IDENTIFIKASI EFEK AKHIR PEKAN (DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA RETURN INDEKS KOMPAS-100 DI BEI PERIODE 2007.09-2009.12. Digital Library.

Preview	File PDF ABSTRACT.pdf Download (4Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview
Preview	File PDF HALAMAN AWAL.pdf Download (122Kb) | Preview
Preview	File PDF I PENDAHULUAN.pdf Download (96Kb) | Preview
Preview	File PDF II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (131Kb) | Preview
Preview	File PDF III METODE PENELITIAN.pdf Download (65Kb) | Preview
	File PDF IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (70Kb)
Preview	File PDF V KESIMPULAN.pdf Download (5Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pasar efisien bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia dengan fokus penelitian efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Dalam penelitian ini, hipotesa yang diuji adalah diduga terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100 dan diduga tidak terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100. Penelitian ini menggunakan model TARCH-M (p,q) sebagai model yang dapat menjelaskan adanya efek akhir pekan pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Hasil penelitian menunjukkan ada efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 selama periode 2007.09 – 2009.12, seperti yang ditunjukkan oleh return pada hari senin lebih rendah dan signifikan secara statistik dibandingkan dengan empat hari perdagangan lainnya; dan return tertinggi diperoleh pada hari kamis. Kata kunci : Efek Akhir Pekan (Day of The Week Effect), Hipotesa Pasar Efisien, TARCH-M. JEL Clasification : A11, C01, G14 Abstract This study aimed to test a weak form of efficient markets in Indonesia Stock Exchange with a focus on the weekend effect (day of the week effect) on the Kompas-100 index during the period 2007.09-2009.12. In this study, the hypothesis being tested is thought to have weekend effects on the return index Kompas-100 and might not have the weekend effect on return index Kompas-100. This study uses a model TARCH-M (p, q) as a model that can explain the weekend effect on the index Kompas-100 during period 2007.09-2009.12. Results showed that there is no weekend effect (day of the week effect) on Compass-100 index during the period 2007.09 - 2009.12, as shown by the returns on Monday are lower and statistically significant compared with the other four trading days, and obtained the highest return on Thursday. Keywords: Weekend Effect (Day of The Week Effect), Efficient Market Hypothesis, TARCH-M JEL Clasification: A11, C01, G14

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	tik 14 . Digilib
Date Deposited:	25 Jan 2016 12:42
Terakhir diubah:	25 Jan 2016 12:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19975

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir