0611021095, Suharti P Simarmata (2010) IDENTIFIKASI EFEK AKHIR PEKAN (DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA RETURN INDEKS KOMPAS-100 DI BEI PERIODE 2007.09-2009.12. Digital Library.
|
FIle PDF
ABSTRACT.pdf Download (4Kb) | Preview |
|
|
FIle PDF
ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
FIle PDF
HALAMAN AWAL.pdf Download (122Kb) | Preview |
|
|
FIle PDF
I PENDAHULUAN.pdf Download (96Kb) | Preview |
|
|
FIle PDF
II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (131Kb) | Preview |
|
|
FIle PDF
III METODE PENELITIAN.pdf Download (65Kb) | Preview |
|
FIle PDF
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (70Kb) |
||
|
FIle PDF
V KESIMPULAN.pdf Download (5Kb) | Preview |
Abstrak
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pasar efisien bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia dengan fokus penelitian efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Dalam penelitian ini, hipotesa yang diuji adalah diduga terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100 dan diduga tidak terdapat efek akhir pekan pada return indeks Kompas-100. Penelitian ini menggunakan model TARCH-M (p,q) sebagai model yang dapat menjelaskan adanya efek akhir pekan pada indeks Kompas-100 periode 2007.09-2009.12. Hasil penelitian menunjukkan ada efek akhir pekan (day of the week effect) pada indeks Kompas-100 selama periode 2007.09 – 2009.12, seperti yang ditunjukkan oleh return pada hari senin lebih rendah dan signifikan secara statistik dibandingkan dengan empat hari perdagangan lainnya; dan return tertinggi diperoleh pada hari kamis. Kata kunci : Efek Akhir Pekan (Day of The Week Effect), Hipotesa Pasar Efisien, TARCH-M. JEL Clasification : A11, C01, G14 Abstract This study aimed to test a weak form of efficient markets in Indonesia Stock Exchange with a focus on the weekend effect (day of the week effect) on the Kompas-100 index during the period 2007.09-2009.12. In this study, the hypothesis being tested is thought to have weekend effects on the return index Kompas-100 and might not have the weekend effect on return index Kompas-100. This study uses a model TARCH-M (p, q) as a model that can explain the weekend effect on the index Kompas-100 during period 2007.09-2009.12. Results showed that there is no weekend effect (day of the week effect) on Compass-100 index during the period 2007.09 - 2009.12, as shown by the returns on Monday are lower and statistically significant compared with the other four trading days, and obtained the highest return on Thursday. Keywords: Weekend Effect (Day of The Week Effect), Efficient Market Hypothesis, TARCH-M JEL Clasification: A11, C01, G14
Jenis Karya Akhir: | Artikel |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan |
Pengguna Deposit: | tik 14 . Digilib |
Date Deposited: | 25 Jan 2016 12:42 |
Terakhir diubah: | 25 Jan 2016 12:42 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19975 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |