RIZA MERINDA , 1216051092 (2016) PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS SHARPE (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX30 Periode Februari 2012-Desember 2014). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
2. ABSTRACT.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
3. COVER DALAM.pdf Download (25Kb) | Preview |
|
|
File PDF
7. RIWAYAT HIDUP.pdf Download (118Kb) | Preview |
|
|
File PDF
8. MOTO.pdf Download (50Kb) | Preview |
|
|
File PDF
9. PERSEMBAHAN.pdf Download (62Kb) | Preview |
|
|
File PDF
10. SANWACANA.pdf Download (78Kb) | Preview |
|
|
File PDF
11. DAFTAR ISI.pdf Download (97Kb) | Preview |
|
|
File PDF
12. DAFTAR TABEL.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
13. DAFTAR GAMBAR.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
14. DAFTAR RUMUS.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
15. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (93Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER LUAR.pdf Download (25Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (289Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (303Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (298Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (213Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (548Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (476Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1546Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui return dan risiko portofolio optimal dari perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX30 periode Februari 2012-Desember 2014. Penelitian ini menggunakan model Black-Litterman untuk menghitung pembobotan portofolio efisien dan indeks Sharpe untuk mengetahui kinerja portofolio optimal. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Sampel penelitian diseleksi hingga terpilih 8 saham yang dapat dibentuk menjadi portofolio saham yaitu BBRI, SMGR, BMRI, BBNI, BBCA, INTP, JSMR, dan INDF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari dua saham, yaitu BBRI dan SMGR dengan nilai return yang didapatkan sebesar 0,013535069 atau 1,35% dan risiko sebesar 0,005896238 atau 0,59%. Nilai indeks Sharpe dari portofolio optimal ini adalah 0,102819375. Pembobotan yang dihasilkan dari masing-masing saham yaitu 75% dan 25%. Kata Kunci: Indeks Sharpe, Model Black-Litterman, Portofolio, Return, Risiko ABSTRACT This research aim to knowing about return and risk of optimal portfolio of companies which listed in the Indeks IDX30 period of February 2012-December 2014. This research use The Black-Litterman Model to calculate weighting of the efficient portfolio and Sharpe Index to knowing the optimal portfolio performance. The sampling technique in this research by purposive sampling. Sample of the research be selected to elect 8 stocks that can be formed into a stock portfolio, that are BBRI, SMGR, BMRI, BBNI, BBCA, INTP, JSMR, and INDF. Results from this research that optimal portfolio are BBRI and SMGR with value of return is 0,013535069 or 1,35% and the risk is 0,005896238 or 0,59%. Value of Sharpe index from optimal portfolio is 0,102819375. The result weighting of each stocks are 75% and 25%. Key Words: Black-Litterman Model, Portfolio, Return, Risk, Sharpe Index.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HB Economic Theory |
| Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis |
| Pengguna Deposit: | 9573112 . Digilib |
| Date Deposited: | 28 Jan 2016 07:49 |
| Terakhir diubah: | 28 Jan 2016 07:49 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20707 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
