RIZA MERINDA , 1216051092 (2016) PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS SHARPE (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX30 Periode Februari 2012-Desember 2014). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
1. ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
2. ABSTRACT.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
3. COVER DALAM.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text
7. RIWAYAT HIDUP.pdf Download (120kB) | Preview |
|
|
Text
8. MOTO.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
9. PERSEMBAHAN.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text
10. SANWACANA.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
11. DAFTAR ISI.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR TABEL.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text
13. DAFTAR GAMBAR.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
14. DAFTAR RUMUS.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
15. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
COVER LUAR.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (296kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (310kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (305kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (218kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (561kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (487kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui return dan risiko portofolio optimal dari perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX30 periode Februari 2012-Desember 2014. Penelitian ini menggunakan model Black-Litterman untuk menghitung pembobotan portofolio efisien dan indeks Sharpe untuk mengetahui kinerja portofolio optimal. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Sampel penelitian diseleksi hingga terpilih 8 saham yang dapat dibentuk menjadi portofolio saham yaitu BBRI, SMGR, BMRI, BBNI, BBCA, INTP, JSMR, dan INDF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari dua saham, yaitu BBRI dan SMGR dengan nilai return yang didapatkan sebesar 0,013535069 atau 1,35% dan risiko sebesar 0,005896238 atau 0,59%. Nilai indeks Sharpe dari portofolio optimal ini adalah 0,102819375. Pembobotan yang dihasilkan dari masing-masing saham yaitu 75% dan 25%. Kata Kunci: Indeks Sharpe, Model Black-Litterman, Portofolio, Return, Risiko ABSTRACT This research aim to knowing about return and risk of optimal portfolio of companies which listed in the Indeks IDX30 period of February 2012-December 2014. This research use The Black-Litterman Model to calculate weighting of the efficient portfolio and Sharpe Index to knowing the optimal portfolio performance. The sampling technique in this research by purposive sampling. Sample of the research be selected to elect 8 stocks that can be formed into a stock portfolio, that are BBRI, SMGR, BMRI, BBNI, BBCA, INTP, JSMR, and INDF. Results from this research that optimal portfolio are BBRI and SMGR with value of return is 0,013535069 or 1,35% and the risk is 0,005896238 or 0,59%. Value of Sharpe index from optimal portfolio is 0,102819375. The result weighting of each stocks are 75% and 25%. Key Words: Black-Litterman Model, Portfolio, Return, Risk, Sharpe Index.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Ilmu Sosial = Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas ISIP > Prodi Administrasi Bisnis |
| Depositing User: | 9573112 . Digilib |
| Date Deposited: | 28 Jan 2016 07:49 |
| Last Modified: | 28 Jan 2016 07:49 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20707 |
Actions (login required)
 |
View Item |