RIKA APRILIA , 1211011132 (2016) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL PADA SAHAMSAHAM YANG MASUK KE DALAM PERINGKAT 20 SAHAM TERAKTIF DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (48kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DEPAN.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (47kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (52kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
MENYETUJUI.pdf Download (661kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (47kB) | Preview |
|
|
Text
MOTO.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text
MENGESAHKAN.pdf Download (624kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (46kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (265kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (415kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (56kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (76kB) | Preview |
Abstract
Pertumbuhan yang terjadi di pasar modal salah satunya ditandai dengan adanya persaingan yang terjadi di antara saham-saham terbaik yang tercatat dan menarik perhatian para investor untuk menginvestasikan dananya pada sebuah perusahaan. Di Bursa Efek Indonesia, terdapat saham-saham yang tercatat sebagai saham teraktif dengan berbagai macam kategori, salah satunya yaitu kategori aktif dengan nilai total perdagangan. Dalam melakukan investasi, perlu dilakukan diversifikasi risiko yaitu dengan membentuk portofolio optimal saham. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk portofolio optimal, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode Single Indekx Model (SIM). Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk portofolio optimal pada sahamsaham yang masuk dalam peringkat 20 saham teraktif dengan nilai total perdagangan dan membentuk kombinasi portofolio saham yang memiliki kinerja paling baik dengan menggunakan metode Single Indekx Model (SIM). Sampel pada penelitian iniberjumlah delapan saham, yaitu perusahaan yang selalu aktif memperdagangkan sahamnya setiap bulan selama periode 2014. Hasil dari penelitian ini adalah portofolio optimal saham yang dihitung dengan metode Single Indekx Model (SIM) yaitu gabungan dari saham-saham dengan kode emiten BBNI,BBRI, BMRI, BBCA, TLKM, dan PGAS. Kombinasi portofolio yang terbentuk yaitu portofolio 1 dengan gabungan dari saham BBNI,TLKM, dan PGAS, portofolio 2 yaitu saham BBCA, TLKM, dan PGAS, portofolio 3 yaitu saham BBRI, TLKM, dan PGAS, dan portofolio 4 yaitu saham BMRI,TLKM, dan PGAS. Portofolio terbaik terdapat pada portofolio1 dengan nilai abnormal return sebesar 0,022667031 dan dengan proporsinya masingmasing sebesar 32,11%, 14,26%, dan 53,63%. Kata kunci: Saham, portofolio optimal,saham teraktif.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Ilmu Sosial = Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen |
| Depositing User: | 8997183 . Digilib |
| Date Deposited: | 17 Feb 2016 03:50 |
| Last Modified: | 17 Feb 2016 03:50 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21053 |
Actions (login required)
 |
View Item |