ASSESSEMENT INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MEMITIGASI RISIKO KREDIT DI INDONESIA : ANALISIS DATA PANEL

M. JEFRI SAPUTRA, 1211021077 (2016) ASSESSEMENT INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MEMITIGASI RISIKO KREDIT DI INDONESIA : ANALISIS DATA PANEL. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS .

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (262Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1841Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1774Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini mengevaluasi mengenai penerapan instrumen kebijakan makroprudensial yang telah diterapkan di Indonesia dan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh instrumen kebijakan tersebut. Kebijakan makroprudensial merupakan salah satu cara untuk mendorong terciptanya kestabilan dan sistem keuangan yang sehat, sehingga kebijakan tersebut dapat berkontribusi bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Kerangka kerja pengawasan makroprudensial menjadi fondasi bagi stabilitas keuangan, yang mana salah satu tujuan dari instrumen kebijakan makroprudensial yaitu mengurangi prosiklikalitas pertumbuhan kredit perbankan. Dalam penelitian ini menggunakan GWMLDR dan Capital Buffer sebagai proksi dari instrumen kebijakan makroprudensial serta penelitian ini juga menggunakan metode panel data untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan makroprudensial. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan periode tahun 2008 – 2014. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol IR, pertumbuhan GDP, tingkat suku bunga (IR) dan nilai tukar riil (NTR) untuk membantu menjelaskan pengaruh instrumen tersebut. Dalam penelitian ini juga, turut digunakan pendekatan model Hodrick Prescott Filter untuk mengidentifikasi pertumbuhan kredit yang berlebih. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode panel data, instrumen kebijakan makroprudensial, GWMLDR dan Capital Buffer terbukti signifikan dan negatif dalam mengurangi pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia dengan nilai koefisien berturut – turut -0,009920 dan -0,002975. Hasil pengujian HP Filter menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia beserta disagregasinya menunjukkan telah melewati batas atas 1 stdev (batasan Bank Indonesia) maupun batas atas 1.75 stdev (batasan IMF) dari trend jangka panjangnya yang menunjukkan adanya potensi execessive credit. Kata Kunci : Stabilitas Keuangan, Kebijakan Makroprudensial, Pertumbuhan Kredit, GWMLDR, Capital Buffer, Kelebihan Kredit, Panel Data, Hodrick Prescott Filter abstract This paper assess the instruments and the using of macroprudential policy that have been applied in Indonesia and this paper aims to test the effect of macroprudential instrument policy in Indonesia. Macroprudential policy is one way of encouraging the creation of a stable and healthy financial system so that these aspects can contribute to the growth and stability of the national economy. The framework of prudential supervision became the foundation for financial stability, and the one of goals of macroprudential instruments is to reduce the procyiclicality of credit growth bank. This paper use the GWMLDR and Capital Buffer as a proxy for macroprudential policy instruments as well as the use of panel data method in evaluating the effect of macroprudential policy. Secondary data is used in these paper with the periode of 2008-2014. In addition, this paper using of control variabel, such as GDP growth, interest rate (IR) and riil exchange rate (NTR) to help explain the effect of the macroprudential instruments policy. In this study also used a modeling Hodrick Prescott Filter approach for identifying excessive credit growth. The results show that by using a panel method, macroprudential policy instruments, GWMLDR and Capital Buffer proved significant and negative in reducing the credit growth of bank in Indonesia with coefficient respectively -0,009920 and -0,002975. The Results of testing the HP filter showed that credit growth in Indonesia and the disaggregation of it shows that have crossed the line on 1 STDEV (restrictions Bank of Indonesia) and the upper limit is 1.75 STDEV (restrictions IMF) on the trend of long-term which suggest the potential execessive credit. Keywords : Financial Stability, Macroprudential Policy, Credit Growth, GWMLDR, Capital Buffer, Excessive Credit, Panel Data, Hodrick Prescott Filter

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	62179156 . Digilib
Date Deposited:	27 Apr 2016 04:46
Terakhir diubah:	27 Apr 2016 04:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21952

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir