ANALISIS DATA TIME SERIES MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) (1,1)

RIYAMA AMBARWATI, 1217031057 (2016) ANALISIS DATA TIME SERIES MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) (1,1). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRACT (ABSTRAK).pdf

Download (9Kb) | Preview
[img] FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (5Mb)
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (5Mb) | Preview

Abstrak

Perilaku data finansial terkadang tidak hanya memiliki volatilitas yang tinggi dan ragam yang heterogen, tetapi juga memiliki pengaruh asimetris atau laverage effect antara penurunan harga (bad news) dan peningkatan harga (good news). Oleh karena itu, salah satu model yang dapat mengatasi pengaruh asimetrik ini adalah model EGARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model EGARCH yang terbaik dan untuk meramalkan data mingguan harga saham PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. dari Januari 2009 hingga Februari 2016. Model terbaik yang diperoleh untuk data tersebut adalah model ARIMA (1, 1, 0) dan model EGARCH (1,1). Hasil ramalan untuk empat periode berikutnya sangat baik dan semua nilai berada di dalam interval konfidensi 95%. Kata Kunci : Heteroskedastisitas, efek asimetris, EGARCH ABSTRACT The behaviour of financial data sometimes not only have high volatility and heterogencity of variance, but also has laverage asymmetric effect namely a decrease in the price (bad news) and increase in the price (good news). There was a model that can cope with these type of behaviour, namely EGARCH model. The aims of this study are to find the best EGARCH model and to forecast data weekly share price of PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. from January 2009 to February 2016. The best model for the data is ARIMA (1, 1, 0) and EGARCH (1,1). The results of forecasting for four periods is very good and all the estimation are in the convidence interval 95%. Keywords : Heteroscedasticity, laverage effect, EGARCH

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > Q Science (General)
> QA Mathematics
Program Studi: Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit: 1048267 . Digilib
Date Deposited: 18 Oct 2016 04:38
Terakhir diubah: 18 Oct 2016 04:38
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24071

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir