PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK LEMAH PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014

KOSI KAUTSAR, 1216051059 (2016) PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK LEMAH PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT ((ABSTRAK).pdf

Download (166Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3526Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (3527Kb) | Preview

Abstrak

Bagi para pelaku pasar modal, kemampuan untuk memperoleh informasi yang relevan, cepat dan akurat mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan setiap keputusan dalam investasi sangat berkaitan dengan informasi. Pasar modal dalam bentuk lemah memiliki nilai-nilai masa lalu yang tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang sehingga investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan abnormal return. Penelitian ini mempergunakan data harga saham mingguan dari 19 perusahaan dari total 30 perusahaan yang termasuk dalam Indeks JII selama periode pengamatan 2012-2014. Hipotesis dari penelitian ini diuji dengan tes acak dan tes korelasi seri. Tes acak digunakan karena salah satu dari karakteristik pasar efisien, dimana perubahan antar harga saham tidak mempunyai korelasi satu sama lain. Hasil dari penelitian ini adalah pada periode 2012-2014 Bursa Efek Indonesia efisien dalam bentuk lemah Kata Kunci: Jakarta Islamic Index, Pasar Efisien Bentuk Lemah, Run Test dan Uji Korelasi Seri. ABSTRACT All perpetrator capital market, ability to obtain get the relevant information, quickly, precise, and needed absolute accurate. This matter because of each every decision in investment very relate to the information, a weak form efficiency capital market to have the past values which cannot use the past for predicted of price now so that investor cannot use the past information to get abnormal return. This study makes use of weekly stock prices gathered from 19 of 30 large scale-capital companies classified in Index of JII during the periods of 2012-2014. This hypotheses is examined by Run and Serial Correlation Tests. Run Test is used for examining the randomness of change in stock prices, whereas Serial Correlation Test is utilized for examining the independence of the prices changes between the periods, i.e. the periods of the present week and the week before. The finding of this study suggest that in the periods of 2012-2014, Indonesia stock Exchange has been categorized as a weak form efficiency capital market. Key Words: Index Of JII, Weak Form Efficiency, Run Test And Serial Correlation Test

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi Bisnis
Depositing User: 8372057 . Digilib
Date Deposited: 26 Oct 2016 03:42
Last Modified: 26 Oct 2016 03:42
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24234

Actions (login required)

View Item View Item