PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE CONSTANT CORRELATION MODEL (CCM) SEBAGAI DASAR PENETAPAN INVESTASI SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2011-2015)

GUSTI WAHYUNING PUTRI, 1316051037 (2017) PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE CONSTANT CORRELATION MODEL (CCM) SEBAGAI DASAR PENETAPAN INVESTASI SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2011-2015). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1313Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1052Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham yang masuk kedalam portofolio optimal pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan criteria saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45 selama periode 2011-2015. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk mencari data-data sekunder. Investor dapat mengetahui saham-saham yang masuk kedalam portofolio optimal dengan menggunakan alat analisis berupa constant correlation model (CCM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi saham pada portofolio optimal adalah lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi pada saham individu. Terdapat 3 saham yang masuk kedalam komposisi portofolio optimal, dengan proporsi dana untuk tiaptiap saham adalah BBCA (PT Bank Central Asia Tbk) sebesar44%, LPKR (PT Lippo Karawaci Tbk) sebesar 4%, dan UNVR (PT Unilever Tbk) sebesar 52% dengan tingkat return portofolio optimal yang dihasilkan adalah sebesar 1,75858% disertai tingkat risiko yang ditanggung oleh investor sebesar 0,00480%. Kata Kunci: Constant Correlation Model, Portofolio Optimal, Return, Risiko. abstract The purpose of this research was to determine the stocks that consist in optimal portfolio in companies which arelisted in LQ45 index. Sampling technique was done by carying out the purposive sampling that stocks listed in LQ45 Index over the period 2011-2015. The data’s collection technique is using documentation technique which is used to find out the secondary data. Investors can find the stocks that fitsuit into optimal portfolio by using analytical tools in the form of Constant Correlation Model (CCM). The results showed that the optimal portfolio’s investment is more profitable than individual stocks investment. There are three stocks which included and counted to the composition of the optimal portfolio, with the proportion of funding for each stock is BBCA(PT Bank Central Asia Tbk) by 44%, LPKR (PT LippoKarawaciTbk) by 4%, and UNVR(PT Unilever Tbk) of 52% with an optimal level of portfolio return is 1.75858% with the level of risk borne by investors at 0.00480%. Keywords: Constant Correlation Model, Optimal Portofolio,Return, Risk

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	0630876 . Digilib
Date Deposited:	27 Jan 2017 03:17
Terakhir diubah:	27 Jan 2017 03:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25247

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir