PERAMALAN HARGA SAHAM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PADA MODEL THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTIC (TGARCH)

ALFAN ANDESTA , 1317031004 (2017) PERAMALAN HARGA SAHAM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PADA MODEL THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTIC (TGARCH). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (22Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1436Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1047Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Harga saham merupakan jenis data yang memiliki volatilitas yang tinggi sehingga menimbulkan pengaruh heteroskedasitas. Dalam mengatasi peramalan data dengan volatilitas tinggi tidak dapat digunakan model Box-Jenkins ataupun model ARCH, dan GARCH yang tidak mampu mengatasi efek asimetris. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan model TGARCH pada data harga saham yang memiliki volatilitas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik dari data harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. adalah model TGARCH(1,3,2) dengan persamaan rata-ratanya, Yt = 0.001534 + 0.674868Yt-1 - 0.820603et-1. dan ragamnya, σ2t = 0.000171 + 0.101270e2t-1 - 0.209495σ2t-1 + 0.630915σ2t-2 - 0.129610 σ2t-3. Kata kunci: Harga saham, volatilitas, efek asimetris, model TGARCH. ABSTRACT Stock price is a type of data with high volatility which ussualy have non homogenity of variances. To solve such data, Box-Jenkins Model, ARCH, and GARCH Model are unappropriate. Therefore, in this research, TGARCH Model is used to solve the problem. The result showed that the best model for stock price data of Telekomunikasi Indonesia Inc. is TGARCH(1,3,2) model with the equation of mean, Yt = 0.001534 + 0.674868Yt-1 - 0.820603et-1. and the equation of variance, σ2t = 0.000171 + 0.101270e2t-1 - 0.209495σ2t-1 + 0.630915σ2t-2 - 0.129610 σ2t-3. Keywords : Stock price, volatility, asimetry effect, TGARCH model

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> QA Mathematics
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	5139950 . Digilib
Date Deposited:	08 Feb 2017 08:14
Terakhir diubah:	08 Feb 2017 08:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25516

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir