ANALISIS KOMPARATIF CAPITAL ASSET PRICING MODEL DENGAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI RETURN DAN RISIKO SAHAM (Studi pada Perusahaan Food and Baverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)

Putri Ayu Yunita, 1316051060 (2017) ANALISIS KOMPARATIF CAPITAL ASSET PRICING MODEL DENGAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI RETURN DAN RISIKO SAHAM (Studi pada Perusahaan Food and Baverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (22Kb) | Preview
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1392Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1668Kb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode mana yang lebih akurat dalam memprediksi return dan risiko saham perusahaan food and baverages periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Total sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan. Keakuratan metode CAPM dan APT diukur dengan melihat hasil perhitungan koefesien determinan (R2), sedangkan uji t dan uji f digunakan untuk melihat variabel yang dominan pada return dan risko saham. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa APT lebih akurat daripada CAPM dalam memprediksi return dan risiko saham karena nilai R2 return CAPM hanya mampu menjelaskan sebesar 0.594 variasi return saham dan R2 risiko CAPM hanya mampu menjelaskan sebesar 0.504. Sedangkan pada metode APT variable inflasi, suku bunga dan GDP nilai R2 return APT mampu menjelaskan sebesar 0.999 variasi return saham dan risiko APT dapat dijelaskan dengan nilai R2 0.907. Kata Kunci: Arbitrage Pricing Theory, Capital Asset Pricing Model, Return, Risiko. abstract The purpose of this study was to determine which method is more accurate in predicting the return and risk of company stock food and baverages period 2011-2015. The sample in this study using purposive sampling technique. The total sample in this study are 7 companies. The accuracy of the method of CAPM and APT is measured by looking at the calculation of the determinant coefficient (R2), whereas the t test and f test used to view a dominant variable on the return and risk of a stock. These results indicate that the APT is more accurate than the CAPM in predicting stock return and risk for the return value of R2 CAPM can only explain by 0594 R2 variation of stock returns and risk CAPM can only explain by 0504. While the APT method variable inflation, interest rates and GDP return APT R2 value of 0.999 was able to explain stock returns and the variation can be explained by the risk APT 0907 R2. Key Words: Return, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	1612188 . Digilib
Date Deposited:	17 Feb 2017 07:06
Terakhir diubah:	17 Feb 2017 07:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25602

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir