IMPLIKASI VOLUME PERDAGANGAN, BID-ASK SPREAD, RETURN PASAR, DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)

ZUKHRIFA IMTIHANI , 1316051079 (2017) IMPLIKASI VOLUME PERDAGANGAN, BID-ASK SPREAD, RETURN PASAR, DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (41Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2460Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1645Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan, bid-ask spread, return pasar, dan volatilitas harga saham terhadap likuiditas saham. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 6 perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda model panel data dengan menggunakan alat analisis program Eviews 7. Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel volume perdagangan berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan yang positif terhadap likuiditas saham, variabel bid-ask spread tidak berpengaruh dan memiliki arah hubungan yang negatif terhadap likuiditas saham, variabel return pasar tidak berpengaruh dan memiliki arah hubungan yang positif terhadap likuiditas saham, dan variabel volatilitas harga saham berpengaruh dan memiliki arah hubungan yang positif terhadap likuiditas saham. Berdasarkan uji F (simultan) menunjukkan bahwa variabel volume perdagangan, bid-ask spread, return pasar, dan volatilitas harga saham berpengaruh terhadap likuiditas saham. Pada penelitian ini juga menghasilkan variabel volume perdagangan sebagai variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap likuiditas saham. Kata kunci : Bid-Ask Spread, Likuiditas Saham, Return Pasar, Volatilitas Harga Saham, dan Volume Perdagangan. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the effect of trading volume, bid-ask spreads, market return, and volatility of stock prices to stock liquidity. The sampling technique in this study using purposive sampling technique and obtained a sample of 6 food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange Period 2013-2015. Data analysis technique used is multiple regression model of panel data using analysis tools program Eviews 7. Based on the t test (partial) showed that the trade volume variables significantly influence and have a positive relationship to the direction of stock liquidity, bid-ask spreads variable has no effect and has a negative correlation direction to stock liquidity, the market does not affect the variable return and have a direction of a positive relationship to the liquidity of the stock, and the stock price volatility variable effect and have a positive relationship direction to stock liquidity. Based on F test (simultaneous) indicates that the variable trading volume, bid-ask spreads, market return, and volatility of stock prices affect the liquidity of the stock. In this study also generate trading volume variable as the variable most dominant influence on stock liquidity. Keywords: Bid-ask spread, stock

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	4051727 . Digilib
Date Deposited:	07 Mar 2017 08:20
Terakhir diubah:	07 Mar 2017 08:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26000

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir