ANALISIS VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015

CYNTHIA DEVIANTI, (1311011035) (2017) ANALISIS VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2689Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2218Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi dan rasio keuangan terhadap return saham perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teori Arbitrage Pricing Theory (APT) dengan lima variabel yang terdiri dari tiga variabel makro ekonomi berupa inflasi, suku bunga SBI dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta dua rasio keuangan yaitu Return on Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER). Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan terdapat sembilan perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan jangka waktu perkuartal selama periode penelitian dengan total observasi 141. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel hanya IHSG yang berpengaruh terhadap return saham pada tingkat signifikansi 0.05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel IHSG mendukung teori APT dalam menentukan return saham. Secara bersama-sama kelima variabel yang digunakan dalam penelitian berpengaruh terhadap return saham. Kata Kunci : Makro Ekonomi, Rasio Keuangan, dan Return Saham. abstract This study aimed to analyze the macroeconomic variables and financial ratios on stock returns real estate and property company listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2015 period. This study uses the theory Arbitrage Pricing Theory (APT) with five variables that consists of three macroeconomic variables such as inflation, interest rates of SBI and Stock Price Index (CSPI), as well as two financial ratios Return on Assets (ROA) and Debt to Equity ratio (DER). Based on purposive sampling method used there are nine companies in the research samples with quarterly time period during the study period with observation total 141. The results showed that the partial of the five variables used only CSPI effect on stock returns at the 0.05 significance level. This identifies that supports the theory APT CSPI variable in determining stock returns. The five variables used in the study affect the stock return. Keywords: Macro economics, Financial Ratios and Stock Return.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	56119412 . Digilib
Date Deposited:	27 Apr 2017 03:21
Terakhir diubah:	27 Apr 2017 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26442

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir