ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015

Muhammad Nur Agung Wicaksono, 1311011101 (2017) ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1732Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1581Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK ANALISIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2011-2015 Oleh Muhammad Nur Agung Wicaksono Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, adanya perbedaan yang sgnifikan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Kedua, adanya perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split periode 2011-2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 18 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata (paired sample t-test) dengan periode pengamatan (event window) adalah 14 hari yaitu t = - 7 (7 hari sebelum stock split ) dan t = 7 (7 hari sesudah stock split). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji paired sample t-test menunjukkan terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split, sedangkan pada hipotesis kedua berdasarkan hasil uji paired sample t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Kata kunci: stock split, volume perdagangan saham, abnormal return. ABSTRACT ANALYSIS DIFFERENCE TRADING VOLUME ACTIVITY AND ABNORMAL RETURN BEFORE AND AFTER STOCK SPLIT IN MANUFACTURING PERIOD 2011-2015 By Muhammad Nur Agung Wicaksono This study aims to determine: First, the difference in the trading volume activity before and after the announcement of a stock split. Second, the difference in abnormal returns before and after the announcement of a stock split. The population of this study are all manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange that the stock-split period 2011-2015. Sampling using purposive sampling. Based on the sampling criteria predetermined number of samples acquired 18 companies. The analytical method used is the analysis of two different test average (paired sample t test) with the observation period (event window) is 14 days, t = - 7 (7 days before the stock split) and t = 7 (7 days after the stock split ). The results showed that the test results paired sample t-test showed that there were differences in the trading volume activity before and after the announcement of stock split, while the second hypothesis is based on the results of paired samples t-test showed no difference in abnormal returns before and after the announcement of a stock split. Keywords: stock split, trading volume activity, abnormal return.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	35689297 . Digilib
Date Deposited:	13 Jul 2017 02:49
Terakhir diubah:	13 Jul 2017 02:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27220

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir