REAKSI PASAR MODAL DI PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP EVENT PELANTIKAN MENTERI PERDAGANGAN PADA TANGGAL 21 JULI 2016

MARCUS ARDIYANTO , 1311011104 (2017) REAKSI PASAR MODAL DI PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP EVENT PELANTIKAN MENTERI PERDAGANGAN PADA TANGGAL 21 JULI 2016. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNVIERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (21Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2210Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2101Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari peristiwa politik pergantian Menteri Perdagangan, terhadap perusahaan yang terdaftar di sektor perdagangan pada tanggal 21 Juli 2016, dengan menggunakan indikator abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga indeks saham harian per perusahaan selama periode, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dan volume perdagangan, dengan populasi dari sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji normalitas, uji one sample t-test, dan uji paired sample t-test. Hasil dari one sample t-test dan paired sample t-test pada abnormal return adalah tidak ada perbedaan yang signifikan, yang artinya pasar tidak merespon peristiwa tersebut. Hasil one sample t-test pada trading volume activity menunjukan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa, yang artinya pasar merespon peristiwa tersebut dengan meningkatnya volume perdagangan disekitaran perisitiwa, sedangkan uji paired sample t-test pada trading volume activity menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut menunjukan bahwa pasar efisien tidak terjawab pada peristiwa pergantian Menteri Perdagangan karena tidak adanya abnormal return di dalamnya. Kata Kunci : Studi Perisitwa, Pergantian Menteri Perdagangan, abnormal return, trading volume activity. ABSTRACT This study is a study of events aimed at knowing the impact of the political turnover of Trade Minister on a company registered in the trading sector on July 21, 2016, using abnormal return and trading volume activity indicators. This study uses secondary data in the form of daily daily stock price index during the period, Composite Stock Price Index (IHSG) and trading volume, with the population of trade sector listed on Indonesia Stock Exchange. The statistical tests used to test the hypothesis are normality test, one sample t-test, and paired sample t-test. The result of one sample t-test and paired sample t-test on abnormal return is no significant difference, which means the market does not respond to the event. The result of one sample t-test on trading volume activity shows that there is a significant difference between before and after event, which means the market responds to the event with increasing trading volume around the event, while paired sample t-test on trading volume activity shows no difference significant. The result shows that efficient market is not answered at the change of Trade Minister because there is no abnormal return in it. Keywords: Event Study, Change of Trade Minister, abnormal return, trading volume activity.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	48748373 . Digilib
Date Deposited:	28 Jul 2017 01:58
Terakhir diubah:	28 Jul 2017 01:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27551

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir