Analisis Perbandingan Average Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 (Studi Empiris pada Perusahaan Anggota Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia)

Suhermanto Simanjuntak, 1511031122 (2017) Analisis Perbandingan Average Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 (Studi Empiris pada Perusahaan Anggota Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIVERSITAS LAMPUNG. (Tidak diterbitkan)

Preview	File PDF Abstrak (Inggris dan Indonesia).pdf Download (101Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3822Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3823Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian melalui pendekatan event study (studi peristiwa) ini dilakukan untuk menguji kandungan informasi peristiwa politik Pilkada DKI Jakarta 2017 pada putaran I maupun putaran II. Keberadaan kandungan informasi tersebut diteliti dengan mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah masing-masing peristiwa Pilkada. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan anggota indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Periode pengamatan dilakukan pada masing-masing lima hari periode jendela (event window) sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode pengujian uji beda paired sample t- test pada rata-rata abnormal return dan wilcoxon signed rank test pada rata-rata trading volume activity. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return maupun rata-rata trading volume activity pada periode sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran I maupun putaran II pada perusahaan anggota indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak memiliki kandungan informasi yang dapat menyebabkan pasar modal Indonesia bereaksi. Kata Kunci : Studi Peristiwa, Rata-rata Abnormal Return, Rata-rata Volume Perdagangan Saham, Kandungan Informasi, Pasar Modal

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HF Commerce > HF5601 Accounting > HG Finance
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	78392608 . Digilib
Date Deposited:	26 Sep 2017 08:46
Terakhir diubah:	26 Sep 2017 08:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28327

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir