EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG MASUK KE DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2017

M. Azka Kesuma Wardana, 1311011100 (2017) EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG MASUK KE DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2017. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
1. ABSTRAK.pdf

Download (4Mb) | Preview
[img] Text
2. SKRIPS FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4Mb)
[img]
Preview
Text
3. SKRIPS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (4Mb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG MASUK KE DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2017 Oleh M. AZKA KESUMA W Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari bulan ramadhan, terhadap perusahaan yang terdaftar Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, dengan menggunakan indikator abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga indeks saham harian per perusahaan selama periode, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dan volume perdagangan, dengan populasi dari perusahaan yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji normalitas, dan uji paired sample t-test. Hasil dari Uji T-test pada Abnormal Return antara tahun 2011-2017 diketahu bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bulan Ramadhan terhadap abnormal return dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Sementara untuk Uji T-test pada trading volume activity antara tahun 2011 hingga 2017 diketahui bahwa hanya di tahun 2014, 2015 dan 3027 terdapat pengaruh signifikan yang artinya pasar merespon peristiwa tersebut. Jadi hasil dari pengujian terhadap peristiwa bulan ramadhan memiliki kandungan infomasi walaupun tidak terjadi di setiap tahun periode penelitian, ini dikarenakan bulan Ramadhan merupakan peristiwa rutin yang terjadi di Indonesia jadi para investor sudah dapat memprediksi bagaimana pergerakan-pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Kata Kunci : Studi Perisitwa, bulan ramadhan, abnormal return, trading volume activity. ABSTRACT RAMADHAN EFFECT ON ABNORMAL RETURN AND TRADING VOLUME ACTIVITY ON COMPANY ENTERING IN JAKARTA ISLAMIC INDEX IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2011-2017 By M. AZKA KESUMA W This study is a study of events aimed at knowing the effects of Ramadhan, to companies listed on the Jakarta Islamic Index on the Indonesia Stock Exchange period 2011-2017, using abnormal return and trading volume activity indicators. This study uses secondary data in the form of daily daily stock price index during the period, Composite Stock Price Index (IHSG) and trading volume, with the population of companies entering the Jakarta Islamic Index on the Indonesia Stock Exchange. The statistical test used to test the hypothesis is the normality test, and the paired sample t-test. Result of T-test test on Abnormal Return between year 2011-2017 known that there is no significant influence between Ramadhan month to abnormal return from year 2011 until year 2017. While for T-test on trading volume activity between year 2011 until 2017 known that only in 2014, 2015 and 2017 there are significant influence which means the market responds to the event.. So the result of the test of Ramadhan event has the information even though it does not happen in every year of the research period, this is because Ramadhan is a routine event occurring in Indonesia so investors have been able to predict how the stock movements in Indonesia Stock Exchange. Keyword : Event Study, ramadhan month, abnormal return, trading volume activity.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Program Studi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User: 48592810 . Digilib
Date Deposited: 03 Oct 2017 03:14
Last Modified: 03 Oct 2017 03:14
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28397

Actions (login required)

View Item View Item