Pengaruh Perubahan Komposisi Indeks 30 (IDX30) Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Periode 2012-2015

Mita Rusmiati, 1011011099 Pengaruh Perubahan Komposisi Indeks 30 (IDX30) Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Periode 2012-2015. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG. (Unpublished)

Text Pengaruh Perubahan Komposisi Indeks 30 (IDX30) Terhadap Return Saham dan Volume Perdangan Saham Periode 2012-2015.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya pengumuman perubahan komposisi Indeks 30 (IDX30). Sampel penelitian yaitu perusahaan yang masuk dan keluar dari indeks. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh 8 perusahaan masuk indeks dan 8 perusahaan keluar dari indeks. Penelitian ini menggunakan penelitian event study dengan periode pengamatan 20 hari yaitu t=-10 (10 hari sebelum pengumuman) dan t=10 (10 hari setelah pengumuman). Perhitungan return saham yaitu menggunakan market model. Metode analisis menggunkan Uji One Sample T-Tes dan Paired Sample T-Test (uji beda dua rata-rata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return positif yang signifikan saat perusahaan masuk indeks, terdapat abnormal return negatif yang signifikan saat perusahaan keluar dari indeks. Volume perdagangan saham juga mendapatkan hasil yang signifikan yaitu terdapat peningkatan trading volume activity yang signifikan saat perusahaan masuk indeks dan terdapat penurunan trading volume activity saat perusahaan keluar indeks.

Item Type:	Other
Uncontrolled Keywords:	Abnormal return, trading volume activity, event study, perubahan komposisi indeks, masuk dan keluarnya perusahaan dari indeks, Indeks 30 (IDX30)
Subjects:	H Ilmu Sosial = Social Sciences > HB Economic Theory H Ilmu Sosial = Social Sciences > HG Finance H Ilmu Sosial = Social Sciences > HJ Public Finance A General Works = Karya Karya Umum > Karya Karya Umum = 000 > Theory of Knowledge/Teori Ilmu Pengetahuan
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	86764864 . Digilib
Date Deposited:	16 Mar 2022 02:25
Last Modified:	16 Mar 2022 02:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28664

Actions (login required)

View Item