OVERSHOOTING NILAI TUKAR DI INDONESIA

FADELI YUSUF AFIF, 1311021031 (2017) OVERSHOOTING NILAI TUKAR DI INDONESIA. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (84Kb) | Preview
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1481Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1481Kb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya fenomena overshooting nilai tukar Rupiah/USD di Indonesia. Nilai tukar salah satu indikator yang harus diperhatikan dalam mencapai stabilitas perekonomian suatu negara. Nilai tukar yang stabil akan memacu peningkatan investasi, konsumsi, dan perdagangan internasional yang pada akhirnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel Nilai Tukar Rupiah/USD sebagai variabel terikat. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan Jumlah Uang Beredar (JUB), Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat Suku Bunga, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai variabel bebas. Metode Error Correction Model (ECM) untuk melihat pengaruh jangka pendek terhadap nilai tukar dan metode Autoreggresive Distributed Lag (ARDL) untuk melihat pengaruh nilai tukar dalam jangka panjang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Nilai tukar Rupiah/USD tidak mengalami overshooting. Hal ini ditunjukkan oleh penyesuaian nilai tukar Rupiah/USD adalah -0,822 lebih kecil dibandingkan dengan jangka panjang yaitu sebesar -0,883. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Dornbusch dimana overshooting terjadi ketika penyesuaian nilai tukar dalam jangka pendek lebih besar dibandingkan dengan jangka panjangnya. Kata Kunci : Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Error Correction Model (ECM), Tukar Nilai, Overshooting ABSTRACT This study aims to test whether there is overshooting phenomenon of Rupiah / USD exchange rate in Indonesia. The exchange rate becomes one of the indicators that must be considered in achieving the stability of a country's economy. A stable exchange rate will spur an increase in investment, consumption, and international trade that will ultimately have an impact on economic growth. This research used the Exchange Rate Rupiah to USD as the dependent variable. Money Supply (JUB), Gross Domestic Product (GDP), Interest Rate, and Consumer Price Index (CPI) as independent variables. Error Correction Model (ECM) method is used to examine short term effect on exchange rate and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method to see the effect of exchange rate in the long term. The test results show that the exchange rate of Rupiah and USD does not experience overshooting. This is shown by the short-term adjustment of the Rupiah / USD exchange rate is -0.822 is smaller than the long-term that is -0.883. The results do not match the Dornbusch theory where overshooting occurs when short-term exchange rate adjustments are greater than the long run. Keywords : Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Error Correction Model (ECM), Exchange Rate, Overshooting

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	09377217 . Digilib
Date Deposited:	20 Oct 2017 06:26
Terakhir diubah:	20 Oct 2017 06:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28725

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir