TRANSFORMASI KOYCK SEBAGAI PENAKSIR MODEL DINAMIS DENGAN INFINITE LAG

Badzlan Hasbi, 1417031029 (2018) TRANSFORMASI KOYCK SEBAGAI PENAKSIR MODEL DINAMIS DENGAN INFINITE LAG. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1767Kb) | Preview
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2739Kb) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2738Kb)

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan mengaplikasikan metode transformasi Koyck dalam menduga model dinamis dengan lag tak terbatas. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data deret waktu yaitu data nilai kurs rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) dari periode 2 Januari s.d 15 Februari 2018. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa transformasi Koyck mengubah model distribusi lag menjadi model dinamis autoregresif. Model persamaan dinamis transformasi Koyck didapat sebagai berikut: Y ̂_t=1842-0,0890X_t+0.9018Y_(t-1) Terakhir, dilakukan pengujian statistik Durbin h yang memperlihatkan bahwa transformasi Koyck efektif dalam pemodelan data tanpa masalah autokorelasi. Kata kunci: model distribusi lag, transformasi Koyck, statistik Durbin h ABSTRACT The purpose of this research is to study and apply Koyck transformation method in estimating dynamic model with infinite time period. The data used in this study is the time series data that is the value of the rupiah exchange rate and Indonesia composite index (IDX Composite) from the period 2 January to 15 February 2018. The result of this research shows that Koyck transformation the lag distribution model into dynamic autoregressive model. Koyck dynamic equation model of transformation is obtained as follows: Y ̂_t=1842-0,0890X_t+0.9018Y_(t-1) Finally, Durbin h-test statistic shows that the Koyck transformation is very effective in modeling the data without autocorrelation. Keywords: lag distribution model, Koyck transformation, Durbin h-test statistic  

Tipe Karya Ilmiah:	Skripsi
Subyek:	> Q Science (General) > QA Mathematics
Program Studi:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	201878304 . Digilib
Date Deposited:	30 Apr 2018 06:53
Last Modified:	30 Apr 2018 06:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31350

Actions (login required)

View Item