PENGUJIAN HOLIDAY EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017

ULVI SAVINATUN NAZAH, 1411011136 (2018) PENGUJIAN HOLIDAY EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1384Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1255Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Teori pasar efisien menyatakan bahwa pasar akan bereaksi sesuai dengan informasi yang tersedia, namun banyak kasus yang menyebutkan bahwa investor melakukan strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan memanfaatkan informasi tersebut melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasar modal. Holiday effect merupakan anomali yang kerap terjadi di suatu pasar modal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi return saham sebelum libur nasional (pre holiday) dan sesudah libur nasional (post holiday) serta untuk mengetahui perbedaan antara return saham perusahaan berukuran kecil (small cap) dan return saham perusahaan berukuran besar (big cap). Untuk mempertajam hasil penelitian, maka holiday effect juga akan di uji pada perusahaan berukuran kecil (small cap) dan perusahaan berukuran besar (big cap). Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil pengujian menggunakan paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat anomali holiday effect pada saham-saham sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017, dan holiday effect terjadi pada perusahaan berukuran besar (big cap). Kata Kunci: Pasar Efisien, Holiday Effect, dan Return Saham. ABSTRACT Efficient market theory states that the market will react in accordance with the information available, but many cases to mention that investors do strategies to earn more profit by making use of such information through the the events that happened in the capital markets. Holiday effect is an anomaly which often happens in a capital market. This research was conducted to find out the conditions of stock return before the national holiday (pre holiday) and after the national holiday (post holiday. To sharpen the research results, then the holiday effect would also be tested on a small-sized company (small cap) and large-sized companies (big cap). The sample was selected using a purposive sampling technique. The test results using a paired sample t-test shows that there are anomalies holiday effect on the manufacturing sector shares on the Indonesia stock exchange period 2017, and holiday effects occur in large companies (big cap Key words: Efficient Markets, Holiday Effects, and Stock Return

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	201845037 . Digilib
Date Deposited:	25 Jun 2018 07:05
Terakhir diubah:	25 Jun 2018 07:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31724

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir