ANALISIS KOMPARATIF PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN CONSTANT CORRELATION MODDEL DAN STOCHASTIC DOMINANCE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)

Laras Pratiwi, 1416051059 (2018) ANALISIS KOMPARATIF PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN CONSTANT CORRELATION MODDEL DAN STOCHASTIC DOMINANCE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (51Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2065Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1619Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan pada portofolio optimal serta perbedaan pada return dan risiko saham individu pembentuk portofolio optimal menggunakan dua metode analisis pada saham perusahaan pertambangan tahun 2013-2016. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling untuk mengambil sampel sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan mann whitney u-test dengan alat uji SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara portofolio optimal serta return dan risiko saham individu pembentuk portofolio optimal menggunakan metode constant correlation model dan stochastic dominance. Kata Kunci; Constant Correlation Model, Stochastic Dominance, Portofolio Optimal. COMPARATIVE ANALYSIS OF OPTIMAL PORTOFOLIO FORMATION USING CONSTANT CORRELATION MODEL AND STOCHASTIC DOMINANCE IN INVESTMENT DECISION MAKING (Studi Of Minning Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange on 2013-2016) COMPARATIVE ANALYSIS OF OPTIMAL PORTOFOLIO FORMATION USING CONSTANT CORRELATION MODEL AND STOCHASTIC DOMINANCE IN INVESTMENT DECISION MAKING (Studi Of Minning Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange on 2013-2016) The purpose of this study is to know the differences of optimal portfolio and return and risk of individual stocks forming an optimal portofolio using two analytical methods on minning company shares in 2013-2016. The total sample of this study are 15 companies. The type of this descriptive research with quantitative approach is using purposive sampling for taking 15 sample. Data analysis method in this research using mann whitney u test with test tool SPPS 16.0. The result of this research indicate there is no significant diffirence between the optimal portfolio and the return and risk of individual stocks forming an optimal portfolio using constant correlation model and stochastic dominance. Key Words: Constant Correlation Model, Stochastic Dominance, Optimal Portofolio.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	201818685 . Digilib
Date Deposited:	02 Jul 2018 08:32
Terakhir diubah:	02 Jul 2018 08:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31947

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir