ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE SIMULASI MONTE CARLO STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS LQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018

Olaf Tri Wilopo Simanjuntak, 1416051087 (2018) ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE SIMULASI MONTE CARLO STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS LQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1470Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1471Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Value at Risk merupakan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi potensi kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada masa datang yang akan dihadapi pada jangka waktu tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu pada kondisi pasar yang normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan risiko pada saham konvensional dan syriah. Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah nilai VaR dari masing-masing indeks. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di JII dan indeks LQ45 periode 2017-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simulasi Monte Carlo, dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebelum menghitung nilai VaR dari masing-masing indeks terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, yang mana untuk mengetahui apakah return dari masing-masing indeks terdistribusi dengan normal. Nilai VaR dihitung dalam time horizon 30 hari kedepan, dan nilai VaR selama satu tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan risiko saham konvensional dan syariah. Oleh karena itu dengan kata lain berinvestasi pada JII dan indeks LQ45 mempunyai return dan risiko yang sama. Kata Kunci: Value at Risk (VaR), Simulasi Monte Carlo ABSTRACT Value at Risk is a risk measurement quantitatively to estimate maximum lost potential that may occur in the future in certain period of time and in particular trust level in normal market condition. The objective of this research is to find out the difference of risks at stocks of conventional and sharia. VaR values of each index were compared in this research. Study on corporations listed at JII and LQ45 index in 2017-2018. This research used historical simulation with trust level of 95%. Before estimating VaR values of each index, normality test to find out whether returns of each index were distributed normally was conducted. The VaR values were estimated for the next 30 days time horizon and during one years. The results showed that there were not risk differences between stocks of conventional and sharia. In other words, investing either in JII or LQ45 index indices possesses the same risks of returns. Keywords: Value at Risk (VaR), Monte Carlo Simulation

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	201826960 . Digilib
Date Deposited:	02 Aug 2018 03:20
Terakhir diubah:	02 Aug 2018 03:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32499

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir