ANALISIS PENGARUH INTEGRASI KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MEMITIGASI RISIKO SISTEMIK DI INDONESIA

SOFIE MAGHFIRA, 1411021101 (2018) ANALISIS PENGARUH INTEGRASI KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MEMITIGASI RISIKO SISTEMIK DI INDONESIA. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (153Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1994Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1995Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik yang diproksikan dengan pertumbuhan kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hodric Prescott Filter untuk mengidentifikasi adanya excessive credit dan menggunakan model data panel dari tahun 2008 - 2016 dengan sampel 19 perbankan dalam kategori D-SIBs (Domestic Sistematically Important Banks) yakni BUKU IV dan BUKU III, untuk mengatahui pengaruh setiap variabel terhadap pertumbuhan kredit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pendekatan Hodric Prescott Filter terdapat beberapa periode yang mengalami excessive credit, terutama selama periode krisis moneter 2008/2009 karena melewati batas atas maupun batas bawah IMF sebesar stdev 1,75 dan BI sebesar stdev 1. Hasil dari analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel bebas suku bunga (IR), Capital Buffer (CB), GWMLDR, NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan kredit (CreditG). Kemudian variabel makroekonomi (GGDP) dan Loan to Value (LTV) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan kredit, hal ini sesuai dengan adanya teori prosiklikalitas di Indonesia. Kata kunci: Capital Buffer, GWMLDR, Hodrick Prescott Filter, Integrasi Kebijakan, LTV, Panel Data, Prosiklikalitas, Risiko Sistemik. abstract The purpose of this research is to analyze the influence of monetary and macroprudential policy integration in mitigating systemic risk which represent by credit growth in Indonesia. This research used the Hodric Prescott Filter approach to indentify the excessive credit and used panel data models from 2008 – 2016 with 19 sample banks in category D-SIBs (Domestic Sistematically Important Banks) BUKU IV and BUKU III, to know the influence of each variable on the credit growth. The result of the research indicated that at Hodric Prescott Filter approach there are some periods which had excessive credit, especially during monetary crisis period 2008/2009 because it is crossing the upper and lower limit of IMF stdev 1,75 and BI stdev 1. The result of regression analysis panel data shows that independent variabel Interest Rate (IR), Capital Buffer (CB), GWMLDR, NPL have a significant negative effect to credit growth (CreditG). Then macroeconomic variables (GGDP) and Loan to Value (LTV) have a significant positive effect on credit growth, this is consistent with the procyclicality theory in Indonesia.. Keywords: Capital Buffer, GWMLDR, Hodrick Prescott Filter, Policy Integration, LTV, Panel Data, Procyclicality, Systemic Risk

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	201888384 . Digilib
Date Deposited:	14 Aug 2018 03:01
Terakhir diubah:	14 Aug 2018 03:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32811

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir