Perbedaan Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Stock Buyback (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015)

REKA SARI , 1416051096 (2018) Perbedaan Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Stock Buyback (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 2. ABSTRAK.pdf Download (17Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1050Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1051Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara reaksi pasar sebelum dan sesudah stock buyback. populasi dari penelitian ini berjumlah 47 perusahaan dan Sampel dari penelitian ini berjumlah 43 perusahaan yang melakukan stock buyback terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2015, dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah event study dengan 13 hari periode jendela yaitu 6 hari sebelum pengumuman buyback, 1 hari saat pengumuman buyback dan 6 hari sesudah pengumuman buyback.. Model estimasi yang digunakan adalah market adjusted model. Uji normalitas data yang digunakan adalah Kolmogorov-smirnov. Uji hipotesis yang digunakan untuk menghitung abnormal retun adalah Uji paired sample t-test dan trading volume activity adalah Uji wilcoxon signed rank test . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada abnormal return dan trading volume activity. Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Stock Buyback. ABSTRACT This study aims to determine whether there is a significant difference between market reaction before and after stock buyback. The population of this research is companies and the sample of this research is 43 companies that do stock buyback registered in Indonesia Stock Exchange year 2012-2015, by using purposive sampling method. The method of analysis used is event study with 13 days window period that is 6 days before buyback announcement, 1 day at buyback announcement and 6 days after buyback announcement. Model estimation was used market adjusted model. The data normality test was used Kolmogorovsmirnov. The hypothesis test used to calculate abnormal retun is paired sample ttest and trading volume activity is wilcoxon signed rank test. Based on the result of research indicate that there is no significant difference in abnormal return and trading volume activity. Keywords: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Stock Buyback.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	188699537 . Digilib
Date Deposited:	01 Oct 2018 08:04
Terakhir diubah:	01 Oct 2018 08:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33266

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir