SYSTEMATIC RISK MINIMIZATION THROUGH THE FORMATION OF PORTFOLIO DIVERSIFICATION (The Study Of Company’s Share that Joined in Index LQ45) Period 2010-2013 MINIMALISASI RISIKO TIDAK SISTEMATIS MELALUI PEMBENTUKAN DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO (Studi Pada Saham Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks Saham LQ 45) Periode 2010-2013

TRIA MELYSA, 1016051075 (2014) SYSTEMATIC RISK MINIMIZATION THROUGH THE FORMATION OF PORTFOLIO DIVERSIFICATION (The Study Of Company’s Share that Joined in Index LQ45) Period 2010-2013 MINIMALISASI RISIKO TIDAK SISTEMATIS MELALUI PEMBENTUKAN DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO (Studi Pada Saham Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks Saham LQ 45) Periode 2010-2013. FAKULTAS ISIP, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT.pdf Download (127Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (49Kb) | Preview
Preview	File PDF COVER DALAM.pdf Download (68Kb) | Preview
Preview	File PDF COVER LUAR.pdf Download (26Kb) | Preview
Preview	File PDF PERSETUJUAN.pdf Download (525Kb) | Preview
Preview	File PDF PENGESAHAN.pdf Download (520Kb) | Preview
Preview	File PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (70Kb) | Preview
Preview	File PDF MOTO.pdf Download (67Kb) | Preview
Preview	File PDF PERSEMBAHAN.pdf Download (106Kb) | Preview
Preview	File PDF SANWACANA.pdf Download (114Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (60Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR TABEL.pdf Download (49Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR GAMBAR.pdf Download (46Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (47Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (121Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (383Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (291Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (477Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (57Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

This research is aimed to analyze the reduction in unsystematic risk by forming an investment portfolio diversification. This study also discusses how the number of shares required to create an optimal portfolio is diversified. This research used companies which were listed in LQ 45at the Indonesia Stock Exchange(IDX) as population. The sample consisted of 14 companies listed in LQ 45 at the Indonesia Stock Exchange(IDX) in 2010-2013 periods, which were determined through purposive sampling method and has normal data distribution. Researher was using Single Index Model method as the analysis tools for determine optimal portfolio. The result of this research shows that in the period of February 2010- July 2013 there are 9 company’s share that fulfills the criterion as an optimal combination portfolio, they are BBCA, BBNI, BBRI, GGRM, INDF, KLBF, PGAS, SMGR and UNVR. The portfolio diversification gives an effect on the risk reduction of unsystematic risk up to 0.00022, by the number of company’s shares in the portfolio is 9. The optimum point is at portfolio diversification by the number of 8 shares. The more number of shares included in the portfolio, the diversification effect occurs more rapidly at 2 to 5 company’s shares. Keywords: Single Index Model, Optimal Portfolio, Diversification Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan risiko tidak sistematis suatu investasi dengan membentuk diversifikasi portofolio. Penelitian ini juga membahas berapa jumlah saham yang diperlukan untuk menciptakan portofolio optimal yang terdiversifikasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian terdiri dari 14 perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013 yang ditentukan melalui metode purposive sampling dan memiliki distribusi data normal. Peneliti menggunakan metode Model Indeks Tunggal sebagai alat analisis pembentukan portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan pada periode Februai 2010- Juli 2013 terdapat 9 saham perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai kombinasi portofolio optimal yaitu saham BBCA, BBNI, BBRI, GGRM, INDF, KLBF, PGAS, SMGR dan UNVR. Diversifikasi portofolio memberikan efek penurunan risiko pada risiko tidak sistematis hingga 0,00022 dengan jumlah 9 saham perusahaan dalam portofolio. Titik optimum diversifikasi berada pada portofolio dengan jumlah saham 8. Semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, efek diversifikasi terjadi sangat cepat pada portofolio 2 hingga 5 saham perusahaan. Kata kunci: Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Diversifikasi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	222547 . Digilib
Date Deposited:	29 Sep 2014 02:00
Terakhir diubah:	29 Sep 2014 02:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3539

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir