PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA SAHAM PGAS, AKRA, DAN PTT PCL PADA BULAN JANUARI 2010 – JANUARI 2019

ALMIRA RIZKA PUTRI, 1517031047 (2019) PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA SAHAM PGAS, AKRA, DAN PTT PCL PADA BULAN JANUARI 2010 – JANUARI 2019. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (112Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Oil and gas is an important commodity that has driven the establishment of companies engaged in oil and gas. There are several oil and gas companies registered as securities companies in shares. Stock data is one example of time series data. The Vector Error Correction Model (VECM) method is a multivariate time series method for data that is not stationary and has cointegration. In this study, it will be seen whether there are long-term and short-term relation with these 3 variables. From the Granger Causality analysis shows that the stock price of PGAS influences AKRA and PTT stock prices. And PTT stock prices affect the stock prices of PGAS and AKRA. And there was a direct relationship between PGAS and PTT and also PGAS and AKRA. Keywords: Stock data, Cointegration, Vector Error Correction Model, Granger Causality Minyak dan gas bumi merupakan komoditi penting yang telah mendorong berdirinya perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi. Terdapat beberapa perusahan minyak dan gas bumi yang terdaftar sebagai perusahaan sekuritas pada saham. Data saham merupakan salah satu contoh data deret waktu. Metode Vector Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu metode multivariate time series untuk data yang tidak stasioner dan memiliki kointegrasi. Pada penelitian ini akan dilihat apakah terdapat hubungan jangka panjang dan pendek terhadap 3 variabel tersebut. Dari analisis Granger Kausalitas menunjukkan bahwa harga saham PGAS mempengaruhi harga saham AKRA dan PTT. Dan harga saham PTT mempengaruhi harga saham PGAS dan AKRA. Dan terjadi hubungan langsung antara PGAS dan PTT dan juga PGAS dan AKRA. Kata kunci : Data saham, Kointegrasi, Vector Error Correction Model, Granger Kausalitas

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> QA Mathematics
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	AM.d Firlia Hidayah
Date Deposited:	14 Mar 2022 01:57
Terakhir diubah:	14 Mar 2022 01:57
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54474

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir