PENGARUH REAKSI BERLEBIHAN (OVERREACTION), UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS SAHAM, DAN BID-ASK SPREAD TERHADAP PEMBALIKAN HARGA SAHAM (PRICE REVERSAL) (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)

Dika Aprilia, 1416051027 (2018) PENGARUH REAKSI BERLEBIHAN (OVERREACTION), UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS SAHAM, DAN BID-ASK SPREAD TERHADAP PEMBALIKAN HARGA SAHAM (PRICE REVERSAL) (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK .

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1072Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1073Kb) | Preview

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reaksi berlebihan (overreaction), ukuran perusahaan, likuiditas saham dan bid-ask spread terhadap pembalikan harga saham. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyaj 20 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi periode 2014-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda model panel data dengan menggunakan alat analisis Eviews 9.0. Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel overreaction dan bid-ask spread berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan yang positif terhadap pembalikan harga saham. Sedangkan ukuran perusahaan dan likuiditas saham tidak berpengaruh dan memiliki arah hubungan yang negatif terhadap pembalikan harga saham. Berdasarkan uji F (simultan) reaksi berlebihan (overreaction), ukuran perusahaan, likuiditas saham dan bid-ask spread berpengaruh terhadap pembalikan harga saham Kata kunci: Overreaction, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Saham, Bid-Ask Spread dan Pembalikan Harga Saham abstract The purpose of this study was to determine the effect of overreaction, firm size, liquidity stock, and bid-ask spread to price reversal. The sampling technique in this study using purpose sampling and obtained a sample of 20 consumer goods industry companies listed in Indonesian Stock Exchange period 2014-2016. Data analysis used id multiple regression model of panel data using analysis tools programs Eviews 9.0. based on the t test (partial) showed that the overreaction and bid-ask spread variables significantly influence and have a positive relationship to the direction of price reversal. While firm size and stock liquidity variables has no effect and has a negative correlation direction to price reversal. Based on F test (simultaneous) indicates that the variabel overreaction, firm size, stock liquidity dan bid-ask spread have significantly influence of price reversal. Keywords : Overreaction, Firm Size, Stock Liquidity, Bid-ask Spread, Price Reversal

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Ilmu Sosial = Social Sciences > HG Finance
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi Bisnis
Depositing User: 188707319 . Digilib
Date Deposited: 02 Jan 2019 03:42
Last Modified: 02 Jan 2019 03:42
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55134

Actions (login required)

View Item View Item