REAKSI PASAR SAHAM DI BURSA EFEK ASEAN-5 PADA PERISTIWA KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF IMPOR PRODUK-PRODUK CHINA OLEH AMERIKA SERIKAT

TISYA HERSA PUTRI, 1511011090 (2019) REAKSI PASAR SAHAM DI BURSA EFEK ASEAN-5 PADA PERISTIWA KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF IMPOR PRODUK-PRODUK CHINA OLEH AMERIKA SERIKAT. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2087Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1981Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

This research is an event study which aims to find empirical evidence of the presence or absence of the ASEAN-5 capital market reaction to a global event, namely the event of a policy increase in import tariffs on Chinese products by the United States on March 22, 2018, using indicators of abnormal returns and trading activity volume. The population of this study is the capital market in ASEAN countries and the data used are secondary data in the form of daily stock index prices, daily trading volume, and stock indices during the window period and estimated period. Data analysis used descriptive statistical analysis, data normality test, and paired sample t-test. The results of the t-test using paired sample t-test indicate that there is no significant difference in before and after the event, while the test results for trading volume activity indicate that there is a trading volume activity that is significantly negative before and after the policy of increasing tariffs on imports of Chinese products by the United States which means the market responds to this event as an event that has relevant information content for investors. Keywords : study of events, abnormal returns, trading volume activity, policies to increase tariffs on imports of Chinese products by the United States. Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal ASEAN-5 terhadap suatu peristiwa global yaitu peristiwa kebijakan kenaikan tarif impor produk-produk China oleh Amerika Serikat pada tanggal 22 Maret 2018, dengan menggunakan indikator abnormal return dan trading volume activity. Populasi penelitian ini adalah pasar modal di negara ASEAN dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga indeks saham harian, volume perdagangan harian, dan indeks saham selama periode jendela dan periode estimasi. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji paired sample t-test. Hasil uji-t dengan menggunakan paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return, sedangkan hasil uji untuk trading volume activity menunjukkan bahwa terdapat perbedaan negatif signifikan pada trading volume activity sebelum dan sesudah adanya peristiwa kebijakan kenaikan tarif impor produk-produk China oleh Amerika Serikat yang berarti pasar merespon peristiwa ini sebagai peristiwa yang memiliki kandungan informasi yang relevan bagi investor,. Kata kunci : studi peristiwa, abnormal return, trading volume activity, kebijakan kenaikan tarif impor produk-produk China oleh Amerika Serikat

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	19 Mar 2022 16:59
Terakhir diubah:	19 Mar 2022 16:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55187

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir