ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH PADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017)

Dwi Surya Lestari, 1516051003 (2019) ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH PADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3911Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

The purpose of this research is to determine the analysis of any differences in market risk by looking at stock return volitility using two analytical models, namely exponentially weighted moving average (EWMA) and GARCH (generalized autoregresive conditional heteroscedasticity) models in the Islamic Jakarta Index. 2013-2017. This type of descriptive research with a quantitative approach uses purposive sampling to take a sample of 14 companies. The data analysis method in this study uses eviews 9. The results of this study indicate that the non-constant stock estimation process is more efficient when using the EWMA model, the value of stock return stationarity is smaller if using the EWMA model and the EWMA model is able to find two heteroscedasticity effects at 14 stock samples while GARCH is only able to find one effect. Key word: Exponentially Weighted Moving Average, Generalised Autoregresive Conditional Heteroscedasticity, Return Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis perbedaan apa saja yang terdapat pada risiko pasar dengan melihat volitilitas return saham menggunakan dua model analisis yaitu model EWMA (exponentially weighted moving average) dan GARCH (generalised autoregresive conditional heteroscedasticity) pada saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks tahun 2013-2017. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling untuk mengambil sampel sebanyak 14 perusahaan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan alat uji eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses estimasi saham tidak konstan lebih efesien jika menggunakan model EWMA, nilai stasioneritas return saham bernilai lebih kecil jika menggunakan model EWMA dan model EWMA mampu menemukan dua efek heteroskedastisitas pada 14 sampel saham sedangkan GARCH hanya mampu menemukan satu efek saja. Kata Kunci; Exponentially Weighted Moving Average, Generalised Autoregresive Conditional Heteroscedasticity, Return

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib3
Date Deposited:	23 Mar 2022 07:28
Terakhir diubah:	23 Mar 2022 07:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55575

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir