PERGERAKAN BBM DAN KONDISI MAKROEKONOMI TERHADAP INFLASI 2005-2020

RIDIA MAHARANI, 1611021051 (2021) PERGERAKAN BBM DAN KONDISI MAKROEKONOMI TERHADAP INFLASI 2005-2020. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Ridia Maharani.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - Ridia Maharani.pdf Restricted to Hanya staf Download (2611Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Ridia Maharani.pdf Download (2469Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

This study aims to determine the inflation response due to the shock of the variables of Diesel Oil, Premium Gasoline, Exchange Rate, BI Rate, and Output Gap in Indonesia. The data used in this research is secondary data in the form of time series starting from 2005:Q1- 2020:Q4. The method analysis used is Vector Autoregression (VAR) using the program of eviews 9. The variables used in this study are the price of diesel oil, premium gasoline, exchange rate, BI rate, and output gap. The results of this study indicate that based on the impulse response function test, inflation responds positively to the premium gasoline, BI rate, exchange rate and responds negatively to the output gap and exchange rate. Meanwhile, through the vector error correction models test, in the long term, inflation is positively and significantly affected by the diesel variable, the exchange rate, and the output gap, and in the short term, it shows that inflation is positively influenced by diesel, the exchange rate, and the BI rate. Based on the results of the causality test conducted at lag 1 to lag 4, it shows that there is a one-way causality from premium to inflation, exchange rate to inflation, output gap to inflation. and there is a two-way causality, namely the BI rate to inflation and inflation to the BI rate. Keywords : Vector Error Corection Models (VECM), Diesel Oil, Premium Gasoline, Exchange Rate, BI Rate, Output Gap, Vector Autoregression (VAR) Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui respon inflasi akibat adanya shock dari variabel Minyak Solar, Bensin Premium, Kurs, BI Rate, dan Output Gap di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series yang dimulai dari 2005:Q1- 2020:Q4. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Autoregression (VAR) dengan menggunakan bantuan eviews 9. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga minyak solar, bensin premium, kurs, BI rate, dan output gap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji impulse respon function, inflasi merespon positif bensin premium, BI rate, dan kurs dan merespon negatif output gap dan kurs. Sedangkan melalui uji vector error corection models pada jangka panjang inflasi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel solar, kurs, dan output gap dan pendek jangka pendek menunjukkan bahwa inflasi dipengaruhi secara positif oleh solar, kurs, BI rate. Berdasarkan hasil uji kausalitas yang dilakukan pada lag 1 sampai lag 4 menunjukkan bahwa terdapat kausalitas satu arah dari variabel premium ke inflasi, kurs ke inflasi, output gap ke inflasi. dan terdapat kausalitas dua arah yakni BI rate ke inflasi dan inflasi ke BI rate. Kata kunci : Vector Error Corection Models (VECM), Minyak Solar, Bensin Premium, Kurs, BI Rate, Output Gap, Vector Autoregression (VAR)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	09 May 2022 00:51
Terakhir diubah:	09 May 2022 00:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60674

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir