PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA SAHAM PERKEBUNAN

SALSA NURSABILA NANDA WINARNO, 1617031106 (2021) PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA SAHAM PERKEBUNAN. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Salsa Nursabila Nanda Winarno.pdf Download (937Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL Salsa Nursabila Nanda Winarno.pdf Restricted to Hanya staf Download (3194Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA Salsa Nursabila Nanda Winarno.pdf Download (1412Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA SAHAM PERKEBUNAN Oleh SALSA NURSABILA NANDA WINARNO Vector Error Correction Model adalah model Vector Auto Regression yang terkointegrasi. Ide awal dari VECM adalah VAR yang terdiferensiasi satu kali dan adanya hubungan kointegrasi dari variabel yang diamati. Dengan mengambil contoh dari data saham perkebunan, didapatkan model VECM yang memiliki hubungan jangka pendek antar harga saham dan di saat yang bersamaan adanya koreksi dengan deviasi dari pola jangka panjang antar harga. Impulse Response Function menunjukan efek kenaikan dari satu unit (atau satu standar deviasi) dari shockyang didapat suatu variabel yang diakibatkan oleh variabel lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga saham harian dari 4 (empat) emiten perkebunan di Indonesia dengan periode Januari hingga Juli dalam tiga tahun yaitu 2018, 2019, dan 2020. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan keempat harga saham perkebunan dengan VECM dan untuk mengetahui perilaku gerak tiap harga saham dengan analisis Impulse Response. . Keyword: Impulse Response Function, VAR, VECM, Granger Causality ABSTRACT VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) ANALYSIS OF PLANTATION STOCK DATA By SALSA NURSABILA NANDA WINARNO Vector Error Correction Model is a cointegrated Vector Auto Regression model. This idea of Vector Error Correction Model (VECM), which consists of a VAR model of the order p - 1 on the differences of the variables, and an error-correction term derived from the known (estimated) cointegrating relationship. Intuitively, and using the stock market example, a VECM model establishes a short-term relationship between the stock prices, while correcting with the deviation from the long-term comovement of prices. An Impulse Response Function traces the incremental effect of a 1 unit (or one standard deviation) shock in one of the variables on the future values of the other endogenous variables. The data used in this analysis are 4 (four) daily plantation stocks prices in Indonesia with time period of January to July in three years which are 2018, 2019, and 2020. The objective of this study is to determine the relationship among 4 (four) stocks prices with VECM and to know the behaviour of each stocks prices with Impulse Response . Keyword: Impulse Response Function, VAR, VECM, Granger Causality

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	UPT Anita Ekarini
Date Deposited:	12 May 2022 01:49
Terakhir diubah:	12 May 2022 01:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60873

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir