ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUY BACK) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

EKA SANDRA AMELIA SARI, 1711031103 (2021) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUY BACK) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Eka Sandra Amelia.pdf Download (2532Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Eka Sandra Amelia.pdf Restricted to Hanya staf Download (2560Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Eka Sandra Amelia.pdf Download (2560Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

This study aims to obtain empirical evidence regarding the analysis of differences from the announcement of Buy Back on the market reaction which is analyzed through daily average abnormal returns and daily trading volume activity. The population in this study were all companies listed on the Indonesia Stock Exchange that carried out corporate actions to buy back shares (Buy Back) in 2017 – 2019. The sample was taken using the purposive sampling method, so that the sample obtained was 42 companies from 47 companies used as study population for 3 years of observation. The data used in this study is secondary data in the form of daily stock prices, daily trading volume and the number of shares traded during the window period. Testing the hypothesis in this study using the difference test between the two averages with SPSS 21 software. The results of the statistical test using the two-average difference test on the average abnormal return show that there is no significant difference before and after the company makes the buy back announcement. The results of the two-average difference test on the average trading volume activity also showed the same results, namely there was no significant difference before and after the company made the buy back announcement. Key Word: Buy Back, event study, abnormal return, trading volume activity Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai analisis perbedaan dari pengumuman pembelian sahan kembali (Buy Back) terhadap reaksi pasar yang dianalisis melalui average abnormal return harian dan trading volume activity harian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali (Buy Back) pada tahun 2017 – 2019. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang diperoleh ialah sebanyak 42 perusahaan dari 47 perusahaan yang dijadikan populasi penelitian selama 3 tahun pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan harian dan jumlah saham yang diperdagangkan selama periode jendela. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji beda antara dua rata-rata dengan software SPSS 21. Hasil dari uji statistik menggunakan uji beda dua rata-rata pada average abnormal return menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan pengumuman buy back. Hasil uji beda dua rata-rata pada average trading volume activity juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan pengumuman buy back. Kata Kunci: Buy Back, event study, abnormal return, trading volume activity

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	02 Jun 2022 07:33
Terakhir diubah:	02 Jun 2022 07:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62407

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir