REAKSI PASAR MODAL PADA PERIODE SEPUTAR BULAN RAMADHAN PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2014-2018

Khiem Catherine Margaux, 1541011024 (2022) REAKSI PASAR MODAL PADA PERIODE SEPUTAR BULAN RAMADHAN PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2014-2018. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1686Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1680Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bulan Ramadhan terhadap kinerja saham syariah menggunakan Average Abnormal Return dan Trading Volume Activity dengan menggunakan sampel 14 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode pengamatan dari tahun 2014-2018 yang menggunakan Purposive Sampling. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Event Study. Periode peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 hari yaitu 7 hari sebelum bulan Ramadhan, 30 hari saat bulan Ramadhan, dan 7 hari sesudah bulan Ramadhan. Alat uji yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji Paired Sample T-Test. Berdasarkan hasil pengujian Uji T-test untuk Average Abnormal Return di ketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan yang terjadi pada tahun 2016 pada periode sebelum dan selama Ramadhan, periode sebelum dan sesudah Ramadhan, dan pada periode selama dan sesudah Ramadhan. Sementara untuk hasil pengujian Uji T-test pada Average Trading Volume Activity diketahui bahwa dari tahun 2014-2018 tidak terjadi pengaruh signifikan. Hasil ini menunjukan bahwa walaupun Abnormal Return berpengaruh signifikan tidak selalu Trading Volume Activity akan juga berpengaruh signifikan. Sesuai dengan hasil yang telah diteliti terhadap serangkaian peristiwa pada bulan Ramadhan yang memiliki kandungan informasi, meskipun tidak terjadi di setiap tahun periode penelitian, ini disebabkan karena bulan Ramadhan adalah peristiwa rutin yang terjadi di Indonesia jadi para investor sudah dapat memprediksi bagaimana pergerakan-pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Kata Kunci: Ramadhan, Abnormal Return, Trading Volume Activity.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	2203976830 . Digilib
Date Deposited:	06 Jun 2022 01:18
Terakhir diubah:	06 Jun 2022 01:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62538

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir