REAKSI PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI PADA SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020

Rio Chaniado Anggara, 1711011047 (2021) REAKSI PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI PADA SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK (ABSTRACT) - RIO.pdf Download (64Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - RIO.pdf Restricted to Hanya staf Download (1478Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN-RIO.pdf Download (1356Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana reaksi pasar modal atas pengumuman merger dan akuisisi dengan menggunakan indikator abnormal return. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Periode penelitian yaitu tahun 2018-2020 sedangkan periode peristiwanya sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Berdasarkan teknik purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 15 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dari berbagai literatur utamanya adalah website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah One Sample T-Test dan Paired Samples T-Tests. Dalam Penelitian ini hasil perhitungan One Sample T-Test didapat bahwa seluruh periode pengamatan tidak bereaksi signifikan, artinya pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman. Pada Uji Paired Samples T-Tests menghasilkan taraf signifikansi (2- tailed)sebesar 0,313. atau diatas signifikansi 5%, yang artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return pada saham syariah sebelum dan sesudah melakukan pengumuman. Dapat disimpulkan bahwa pengumuman merger dan akuisi tidak menghasilkan reaksi pada pasar dan tidak memberikan perbedanaan signifikan aabnormal return sebelum dan sesudah pengumuman. Kata kunci: Abnormal return, Actual return, Expected return, Merger dan Akuisisi This research is an event study that aims to determine the capital market reaction of announcement merger and acquisition by using indicator abnormal return. This research are descriptive quantitative research. The period of study is from 2018 up to 2020 and the event periode are ten days before and ten days after announcement of merger and acquisition. Sample is selected by purposive sampling technique, with 15 companies as the selected samples. Datas were collected by documentation technique which is obtained from various literatures mainly is Indonesia Stock Exchange official website, www.idx.co.id. Statistical tool used to test the hypothesis is One Sample T- Test and Paired Samples T-Tests. In this research, the results of the One Sample T-Test showed that the entire observation period not reacted significantly, meaning that the market not reacted to the announcement. In the Paired Samples T-Tests resulted in a significance level (2- tailed) of 0.313. or above the 5% significance, which means that there is no difference in abnormal returns on Islamic stocks before and after the announcement. It can be concluded that the announcement of the merger and acquisition produced not reactions in the market and did not provide a significant difference to abnormal returns before and after the announcement. Keywords: Abnormal return, Actual return, Expected return, merger and acquisition.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	08 Jun 2022 03:13
Terakhir diubah:	08 Jun 2022 03:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62762

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir