ANALISIS PROSIKLIKALITAS KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA (PERIODE 2010-2019)

MITA YULIANA, 1611021075 (2022) ANALISIS PROSIKLIKALITAS KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA (PERIODE 2010-2019). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (106Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1481Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1483Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prosiklikalitas kredit terjadi pada sektor perbankan dan bagaimana respon dari GKredit riil dan GDP riil terhadap adanya guncangan pada kinerja perbankan serta suku bunga pada periode 2010-2019.Penelitian ini menggunakan metode VAR/VECM yang dianalisis melalui Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Hasil penelitian pada model konvensional menunjukkan bahwa hubungan jangka Panjang untuk pertumbuhan kredit riil signifikan dengan BOPO dan BI rate dan hubungan jangka Panjang untuk pertumbuhan GDP riil signifikan dengan BOPO,CAR,LDR, dan BI rate. Sedangkan untuk hubungan jangka pendek pertumbuhan kredit riil signifikan dengan BOPO,CAR,LDR, dan BI rate dan untuk hubungan jangka pendek pertumbuhan GDP riil signifikan dengan BOPO dan CAR. Penelitian ini menggunakan data time series selama periode 2010-2019 dengan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bersumber dari BI, BPS, dan OJK. Kata kunci : Prosiklikalitas, Pertumbuhan Kredit Riil, Pertumbuhan GDP Riil, Kinerja Perbankan, BI Rate. This study aims to analyze the extent to which credit procyclicality occurs in the banking sector and how the response of real GKredit and real GDP to shocks in banking performance and interest rates in the 2010-2019 period. This study uses the VAR/VECM method which is analyzed through Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). The results of the research on the conventional model show that the long-term relationship for real credit growth is significant with BOPO and BI rate and the long-term relationship for real GDP growth is significant with BOPO, CAR, LDR, and BI rate. Meanwhile, for the shortterm relationship, real credit growth is significant with BOPO, CAR, LDR, and the BI rate and for the short-term relationship, real GDP growth is significant with BOPO and CAR. This study uses time series data during the 2010-2019 period with a quantitative and descriptive approach. The data used is secondary data and comes from BI, BPS, and OJK. Keywords: Procyclicality, Real Credit Growth, Real GDP Growth, Banking Performance, BI Rate.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	2208431302 . Digilib
Date Deposited:	16 Aug 2022 03:21
Terakhir diubah:	16 Aug 2022 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65001

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir