Muhammad Anton Syam (Alm), AHMAD HERRYANDI NOVRIAN (2013) PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TUNAI TERHADAP KINERJA PASAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia). Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.
|
File PDF
COVER DALAM.pdf - Published Version Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf - Published Version Download (55Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - Published Version Download (207Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (193Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Published Version Download (190Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (92Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf - Published Version Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf - Published Version Download (81Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (90Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf - Published Version Download (67Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf - Published Version Download (115Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf - Published Version Download (158Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (197Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf - Published Version Download (92Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (164Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/archive.png) |
Archive
LAMPIRAN.zip - Published Version Download (3209Kb) |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan reaksi pasar pengumuman perubahan dividen tunai terhadap kinerja pasar. Reaksi pasar tersebut akan ditunjukkan dengan adanya perubahan abnormal return. Penelitian ini termasuk jenis penelitian event study yang mengamati pengaruh dari suatu kejadian tertentu. Populasi dalam penelitian adalah semua perusahaan go public pada tahun 2008-2011. Sampel dikelompokan menjadi 21 perusahaan yang mengumumkan dividen meningkat dan 20 perusahaan dengan dividen yang menurun. Penelitian ini menggunakan periode jendela 5 hari sebelum tanggal pengumuman dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman dividen. Perhitungan dalam pengukuran variabel adalah dengan menghitung Abnormal Return (ARit), lalu analisis data menggunakan uji normalitas (One Sample Kolmogorov Smirnov) dan uji beda (Paired Sample t-test). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Abnormal Return, dan pasar bereaksi pada t-2 sebelum tanggal pengumuman, maka H1 diterima. Hasil Paired Sample ttest pada t-2 memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,176 pada rata-rata abnormal return perusahaan yang melakukan pengumuman dan yang tidak melakukan pengumuman dividen, (2) Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Abnormal Return pada hari sebelum pengumuman dengan hari sesudah pengumuman dividen meningkat, maka H2 diterima. Hasil Paired Sample t-test memperoleh nilai t-hitung sebesar 3.022. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Abnormal Return pada hari sebelum pengumuman dengan hari sesudah pengumuman dividen menurun, maka H3 diterima. Hasil Paired Sample t-test memperoleh nilai t-hitung sebesar 2.129 pada taraf signifikansi 5%. Kata kunci: Abnormal Return (ARit), dividen meningkat, dividen menurun
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Akuntansi |
| Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
| Date Deposited: | 03 Feb 2014 04:04 |
| Terakhir diubah: | 03 Feb 2014 04:04 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/653 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
