APLIKASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) UNTUK ANALISIS JUMLAH UANG BEREDAR LUAS DAN NILAI TUKAR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2003-2021

JULIANA PUSPITA SARI, 1817031084 (2022) APLIKASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) UNTUK ANALISIS JUMLAH UANG BEREDAR LUAS DAN NILAI TUKAR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2003-2021. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1175Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1503Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1504Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Metode VECM digunakan untuk mengolah data runtun waktu yang menunjukkan ketidakstabilan data selama periode runtun waktu, akan tetapi mempunyai hubungan kointegrasi antar variabelnya. Analisis VECM dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan kausalitas pada variabel inflasi, jumlah uang beredar luas, dan nilai tukar periode Januari 2003-Agustus 2021, menganalisis bagaimana respon variabel di masa mendatang jika terjadi dampak dari guncangan pada satu variabel terhadap variabel lainnya, dan menganalisis variabel apa saja yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai variabel tersebut. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah pada variabel jumlah uang beredar luas terhadap variabel nilai tukar dan terdapat hubungan kausalitas satu arah hanya pada variabel inflasi terhadap variabel jumlah uang beredar luas, respon yang diberikan akibat adanya dampak dari guncangan perubahan variabel yang satu terhadap variabel yang lain terjadi secara bervariasi dan dampak dari guncangan tersebut terjadi pada periode awal dan pada beberapa periode berikutnya cenderung mengalami kestabilan, dan untuk variabel yang memberikan kontribusi terbesar adalah variabel inflasi terhadap variabel inflasi itu sendiri dengan kontribusi yang diberikan sebesar 100%. Kata kunci: Stasioner, Kointegrasi, Kausalitas Granger, VECM, IRF, VD ABSTRACT The VECM method is used to process time-sequence data that shows data instability over a time-sequence period, but has a co-integration relationship between its variables. The VECM analysis in this study aims to analyze whether there is a causality relationship in inflation variables, broad money supply, and exchange rates for the period January 2003-August 2021, analyze how variables respond in the future if there is an impact of shocks on one variable to another, and analyze what variables contribute the most in the formation of the value of these variables. The results obtained show that there is a two-way causality relationship in the variable of the broad money supply to the exchange rate variable and there is a one-way causality relationship only on the inflation variable to the variable of the broad money supply, the response given due to the impact of the shock of the change of one variable to another variable occurs variably and the impact of the shock occurs in the initial period and in several periods the next tends to be stability, and for the variable that contributes the most is the inflation variable against the inflation variable itself with a contribution given of 100%. Keywords: Stationary, Cointegration, Causality Granger, VECM, IRF, VD

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	2208774508 . Digilib
Date Deposited:	29 Aug 2022 08:17
Terakhir diubah:	29 Aug 2022 08:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65845

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir