ANALISIS RAMADHAN EFFECT PADA PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA : JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (TAHUN 2016-2020)

Hiro, Sejati (2022) ANALISIS RAMADHAN EFFECT PADA PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA : JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (TAHUN 2016-2020). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (127Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (4094Kb)
[img]
Preview
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (4068Kb) | Preview

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek Ramadhan pada pasar saham syariah Indonesia : Jakarta Islamic Index (JII) (Tahun 2016-2020) yang dimana dengan melihat perbedaan return dan trading volume activity antara Ramadhan dan non Ramadhan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan saat awal, pertengahan dan akhir Ramadhan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan purposive sampling yaitu tiga puluh perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) selama Sya’ban, Ramadhan dan Syawal dari tahun 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik analisis data yang digunakan uji beda one-way anova dan uji kruskall-wallis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ramadhan tidak memberikan efek positif pada pasar saham syariah Indonesia : Jakarta Islamic Index (JII), yang ditunjukkan dengan tidak terdapat perbedaan return dan trading volume activity yang signifikan antara Ramadhan dan non-Ramadhan. Selanjutnya tidak terdapat perbedaan return dan trading volume activity yang signifikan saat awal, pertengahan dan akhir Ramadhan. Kanta Kunci : ramadhan, one-way anova, kruskall-wallis, return, trading volume activity This study aims to determine the effect of Ramadan on the Indonesian Islamic stock market: Jakarta Islamic Index (JII) (2016-2020) which by looking at the differences in return and trading volume activity between the months of Ramadan and non- Ramadan, besides that this study also aims to find out the differences at the beginning, middle and end of Ramadan. The samples in this study were taken using purposive sampling, namely thirty companies registered with the Jakarta Islamic Index (JII) during Sha’ban, Ramadhan and Sawwal from 2016-2020. The data used in this study are secondary data, and the data analysis techniques used are one- way anova different tests and kruskall-wallis tests. The results of this study indicate that Ramadan does not have a positive effect on the Indonesian Islamic stock market: the Jakarta Islamic Index (JII), which is indicated by no significant difference in return and trading volume activity between Ramadan and non-Ramadan. Furthermore, there is no significant difference in return and trading volume activity at the beginning, middle and end of Ramadan. Keyword : ramadhan, one-way anova, welch anova, return, trading volume activity

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen S2
Pengguna Deposit: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 31 Jan 2023 08:32
Terakhir diubah: 31 Jan 2023 08:32
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68618

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir