PEMODELAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR6) PADA DATA INDEKS HARGA KONSUMEN

ANES RATNA , FURI (2023) PEMODELAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR6) PADA DATA INDEKS HARGA KONSUMEN. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1822Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1914Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1912Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan gabungan dari beberapa model Autoregressive (AR), yaitu suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap variabel sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai lag dari variabel itu sendiri serta nilai lag dari variabel yang ada dalam sistem. Dengan menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Sibolga, Pematang Siantar, dan Medan dari bulan Januari 2009 hingga bulan Desember 2022. Model yang didapatkan yaitu model (VAR6). Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa jika terjadi shock sebesar satu standar deviasi di suatu variabel, maka variabel lain akan menunjukkan efek dari shock tersebut. Kausalitas Granger akan menunjukkan hubungan satu atau dua arah yang terjadi pada variabel yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari model VAR pada data Indeks Harga Konsumen dari ketiga lokasi. Kata kunci : VAR, Impulse Response Function, Kausalitas Granger The Vector Autoregressive (VAR) model is a combination of several Autoregressive (AR) models, which is a system of equations that shows each variable as a linear function of the constants and the lag values of the variables themselves and the lag values of the variables in the system. Using data of Consumer Price Index (CPI) in cities in Indonesia, which are Sibolga, Pematang Siantar, and Medan from January 2009 to December 2022. The model obtained is the model (VAR6) Impulse Response Function (IRF) shows that if there is a shock of one standard deviation in a variable, then other variables will show the effect of the shock. Granger causality will show one or two way relationship that occurs in the observed variables. The purpose of this study is to find a VAR model on the Consumer Price Index data from the three locations. Keywords : VAR, Impulse Response Function, Granger Causality

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	2301886251 . Digilib
Date Deposited:	16 Jun 2023 09:08
Terakhir diubah:	16 Jun 2023 09:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72369

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir