ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2022

DWI , GITA NORAMALIA (2023) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2022. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1985Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2016Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2016Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kenaikan harga BBM secara umum direspons sebagai suatu informasi yang mengandung bad news bagi dunia industri. Namun, naiknya harga BBM justru cenderung menimbulkan kenaikan pendapatan pada sawit dan batu bara. Oleh sebab itu, reaksi investor terhadap kenaikan harga BBM perlu dilakukan untuk mengetahui apakah nilai perusahaan terpengaruh karena peristiwa tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya reaksi pasar terhadap pengumuman kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 yang dibuktikan dengan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan yang terjadi selama periode peristiwa tersebut. Populasi dalam penelitian adalah sektor-sektor yang merespons kenaikan harga BBM sebagai bad news dan sektor yang merespons sebagai good news. Teknik analisis yang digunakan adalah, uji compare means dan uji mann-whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar yang negatif pada sektorsektor yang menganggap kenaikan harga BBM sebagai bad news sehingga menimbulkan penurunan pada abnormal return, dan terdapat reaksi pasar positif pada sektor yang menganggap kenaikan harga BBM sebagai good news ditunjukkan dengan terdapatnya peningkatan abnormal return, namun peningkatan tidak terjadi pada seluruh sektor energi melainkan hanya terjadi pada subsektor batu bara. Reaksi juga tercermin dari trading volume activity yang signifikan di sekitar periode peristiwa pada seluruh sektor. Kata Kunci: Reaksi Pasar Modal, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Kenaikan Harga BBM In general, the increase in fuel prices is viewed as bad news for the industrial world. However, the fuel price increase supports palm oil and coal revenue. Therefore, it is necessary to study investors' reactions to the increase in fuel prices to determine whether it will affect the company's value. This study aims to provide empirical evidence regarding whether the announcement of an increase in fuel prices on September 3rd, 2022, caused a market reaction. To determine the reactions that occur, the indicators used in analyzing whether there is a reaction in this study are abnormal return and trading volume activity. Furthermore, this study used the population of sectors that respond to fuel price increases as bad news and sectors that react to good news. The analysis technique used was the Compare Means test and the Mann-Whitney test. The study results show a negative market reaction in sectors that perceive fuel price increases as bad news, so it causes a decrease in abnormal return. Meanwhile, positive market reactions occur in sectors that perceive fuel price increases as good news, as indicated by increased abnormal return, however this increase did not occur in all of the energy sectors but only in the coal subsector. In addition, the rise in fuel prices affects stock movements in the capital market which are proved by the presence of significant trading volume activity around the event period in all sectors studied so that it cause a market reaction. Keywords: Capital Market Reaction, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Increase in Fuel Prices

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	2301077776 . Digilib
Date Deposited:	01 Aug 2023 06:29
Terakhir diubah:	01 Aug 2023 06:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73935

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir