REAKSI PASAR MODAL ATAS PENGUMUMAN PERISTIWA INVASI RUSIA KE UKRAINA (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Energi di ASEAN)

MELY , SYAFITRI WARTINDAS (2023) REAKSI PASAR MODAL ATAS PENGUMUMAN PERISTIWA INVASI RUSIA KE UKRAINA (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Energi di ASEAN). Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (220Kb) | Preview
	File PDF TESIS FUL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2025Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FUL TMAPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1701Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

This research aims to determine whether there are differences in abnormal returns, security return variability and trading volume activity in the period before and after the announcement of the Russian invasion of Ukraine in energy companies in ASEAN on February 24, 2022. The type of this research is descriptive research using secondary data. The research sample was taken using a purposive sampling technique and obtained a total of 169 observations of energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange, Malaysia Exchange, Singapore Exchange and Thailand Exchange in 2022. The window period used in this research was 11 days, 5 days before the event (t-5 ), the day the event was announced (t0) and 5 days after the event (t+5). The results of hypothesis testing using the Wilcoxon Signed Rank Test show that there are differences in abnormal returns, security return variability and trading volume activity before and after the announcement of the Russian invasion of Ukraine for energy companies in ASEAN. Keywords: Abnormal Return, Security Return Variability, Trading Volume Activity, Event Study. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return, security return variability dan trading volume activity pada periode sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa Invasi Rusia ke Ukraina pada perusahaan Energi di ASEAN pada tanggal 24 Februari 2022. Jeni penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan didapatkan jumlah observasi 169 perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Bursa Singapura dan Bursa Thailand tahun 2022. Periode jendela yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 hari, 5 hari sebelum peristiwa (t5), hari pengumuman peristiwa (t0) dan 5 hari sesudah peristiwa (t+5). Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return, security return variability dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa Invasi Rusia ke Ukraina pada perusahaan Energi di ASEAN. Kata Kunci: Abnormal Return, Security Return Variability, Trading Volume Activity, Event Study.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Ilmu Akuntansi S2
Pengguna Deposit:	2308257683 . Digilib
Date Deposited:	20 Oct 2023 07:16
Terakhir diubah:	20 Oct 2023 07:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76703

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir