REAKSI PASAR MODAL TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESA TAHUN 2022)

Talitha, Khairunnisa (2023) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESA TAHUN 2022). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (547Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3365Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3260Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana reaksi pasar modal atas pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 3 September 2022 dengan menggunakan indikator abnormal return, trading volume activity, dan bid ask spread. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 29 perusahaan. Periode peristiwa pada penelitian ini adalah sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah pengumuman kenaikan harga BBM. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji hipotesis menggunakan wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return, tidak terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan, dan tidak terdapat perbedaan bid ask spread yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pada saham sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kata kunci: Studi Peristiwa, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Bid Ask Spread This research is an event study that aims to determine the capital market reaction of announcement fuel oil price increase on 3 rd September 2022 by using indicator abnormal return, trading volume activity, and bid ask spread. The aim of this research is to know whether there is any significant difference among abnormal return, trading volume activity, and bid-ask spread before and after announcement of fuel oil price increase. The object of this research is the transportation and logistics sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022, the sample used in this study is 29 companies. The event period in this study are ten days before and ten days after announcement of fuel oil price increase. The test was carried out using descriptive statistical analysis, data normality test, and hypothesis testing using wilcoxon signed rank test. The results showed that there were significant differences in abnormal returns, there were no significant differences in trading volume activity, and there were no significant differences in bid ask spread between before and after the event in the transportation and logistics sector stocks listed on the Indonesia Stock Exchange. Keywords: Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Bid Ask Spread

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 338 Produksi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	2308229570 . Digilib
Date Deposited:	24 Nov 2023 08:40
Terakhir diubah:	24 Nov 2023 08:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76970

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir